有mean(x_0,2)因子的策略，如果不向前取数据，则无法模拟（可以回测）
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问题
问题描述
有mean(x_0,2)因子的策略，如果不在基础特征抽取模拟向前Y天取数据，则无法模拟（能成功回测），错误如下图所示。x_0，可以是close_0-open_0等。
即使所有其它因子都取当天的数据，即以_0结尾。比如其它全部因子为：return_0, open_0, volume_0, close_0, high_0, low0, rank_return_0
mean(x,d) 表示过去 d 天x的均值，
用(x_0+x_1)/2 或(x_1+x_2)/2 替换mean(x_0,2)，虽然没有向前取哪怕1天数据，策略也是可以正常模拟的，只是回测效果相差大
如何不向前取若干天数据，而使策略能够模拟？
mean(x,d)是如何实现的？
如何用(x_0+x_1+…)/d等效替换mean(x,d)？
问题截图
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