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【历史文档】策略示例-择时策略-MACD指标 v1.0

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新版量化开发IDE(AIStudio):

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略:

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平台:

https://bigquant.com/data/home

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX

新版表达式算子:

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS

新版因子平台:

https://bigquant.com/wiki/doc/bigalpha-EOVmVtJMS5

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交易规则

  • 利用收盘价的短期(常用为12日)指数移动平均线与长期(常用为26日)指数移动平均线之间的聚合与分离状况,对买进、卖出时机作出研判的技术指标。
  • 短期EMA: 短期(例如12日)的收盘价指数移动平均值
  • 长期EMA: 长期(例如26日)的收盘价指数移动平均值
  • DIF线:(Difference)短期EMA和长期EMA的离差值
  • MACD线: DIF线与DEA线的差
  • 参数:SHORT(短期)、LONG(长期)、M天数,一般为12、26、9。

策略构建步骤

确定股票池和回测时间

通过证券代码列表输入回测的起止日期

确定买卖原则

DIF从下而上穿过DEA,买入开仓;相反,如DIF从上往下穿过DEA,卖出开仓

回测

  • 通过 trade 模块中的初始化函数定义交易手续费和滑点;
  • 通过 trade 模块中的主函数(handle函数)查看每日的买卖交易信号,按照买卖原则执行相应的买入/卖出/调仓操作

策略详情

https://bigquant.com/experimentshare/8cf4ecea60c540bcbd02829e11e03c31

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标签

技术指标macd
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