【历史文档】策略示例-基于StockRanker的基金策略
由qxiao创建,最终由small_q 被浏览 324 用户
更新
本文内容对应旧版平台与旧版资源,其内容不再适合最新版平台,请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE(AIStudio):
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略:
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平台:
https://bigquant.com/data/home
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX
新版表达式算子:
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS
新版因子平台:
https://bigquant.com/wiki/doc/bigalpha-EOVmVtJMS5
\
策略思想
基于价格因子通过StockRanker进行基金的轮动选择。
本策略中使用数据过滤模块对成交量较小的基金进行了过滤。
交易频率
日线。
策略详情
https://bigquant.com/experimentshare/511402cbfe0843f884e21ad3326e5761
\