【历史文档】算子样例-HFTrade高频(回测\模拟\实盘)
由qxiao创建，最终由small_q 被浏览 430 用户
更新
本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平台：
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX
新版表达式算子：
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS
新版因子平台：
https://bigquant.com/wiki/doc/bigalpha-EOVmVtJMS5
\
使用场景
金融标的历史回测。支持日线、分钟、tick回测。优点：高性能，时间快，适合分钟、tick、逐笔回测。目前可支持股票和期货的高频交易。
输入端
- 代码列表。回测标的，可选。
- 其他数据输入。策略回测所需的外部数据，可选。
- 回测历史数据。回测时的回放K线行情数据，可选。
- 基准数据。策略基准数据，可选。
输入参数
- 开始时间：回测的开始时间，选填。若输入端连接了“代码列表”模块，则会继承“代码列表”的开始时间参数。
- 结束时间：回测的结束时间，选填。若输入端连接了“代码列表”模块，则会继承“代码列表”的结束时间参数。
- 初始化函数：策略最开始的时候运行的初始化函数，一般用来设置策略参数和交易参数。只运行1次。
- 盘前准备函数：每个K线到来之前运行1次。
- Tick处理函数：每个Tick运行1次。如果回测数据频率是Tick才起作用。
- K线处理函数：类似于日频回测的主函数。策略会在每个K线到来时运行该函数，因此该函数一般用来编写策略的主体逻辑代码。每个K线运行1次。如果频率是分钟，则每分钟运行一次。
- 成交回报处理函数：每笔成交回报的触发函数。基于该函数可进行精细的订单管理。
- 委托回报处理函数：每笔委托回报的触发函数。基于该函数可进行精细的订单管理。
- 盘后处理函数：每个K线运行完成后触发1次运行。
- 初始资金：策略的本金。
- 回测数据频率：按何种K线频率回测策略。daily表示日频回测，minute表示分钟频回测。
- 回测价格类型：按何种复权模式的价格回测策略。支持前复权、后复权、真实价格三种复权模式的价格，一般推荐后复权或真实价格。
- 回测产品类型：策略回测的品种市场，支持股票、期货、基金、期权。
- 历史数据向前取的天数：默认可向前多取一部分数据。
- 显示回测结果图表：是否显示回测结果图表，对于批量测试为了前端输出更少日志，可不勾选。
- 是否禁用回测缓存数据：是否禁用回测缓存，建议禁用，否则可能出现修改了策略逻辑但发现未起作用的情形。
- 只在回测模式下运行：指定是否只在回测模式下运行，一般不勾选。
- 基准代码：设置的基准代码，默认为沪深300，代码为000300.HIX，若想更换为中证500指数，则输入000905.HIX。
输出端
-
raw_perf:回测绩效数据。该数据包含每日的绩效数据、交易详情、持仓详情等。
-
params:策略回测配置参数字典。
-
daily_data:策略涉及到的日线行情数据
-
minute_data:策略涉及到的分钟行情数据
-
tick_data:策略涉及到的快照切片数据
-
benchmark_data：基准数据
-
get*all*orders:全部订单数据
-
get_*all_*tardes:全部成交数据
-
get_positions:全部持仓数据
运行结果
-
可以通过模块输出来查看读取出来的具体数据
\
模块示例
https://bigquant.com/experimentshare/7a5e4d98e3b648ca921cc9cbc7133a76
\