大跌行情下的量化策略
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作者：陈奥（chenao1106)
导语
量化的目的之一是把通过对历史数据的规律研究，转化成投资决策。本次分享从具体的案例出发，如何快速把历史数据的经验，转化成自己的经验，进行投资交易决策。例如，2022年2月24日，大盘大跌，下跌股票数：3900+，上涨股票数600+，大跌行情下，如何操作? 经量化研究，找出了一种操作方案，共回测2年，选出2000支股票，平均每支收益5%。
策略思路
- 找出历史大盘大跌数据，作为回测的股票池
- 大盘大跌情况下，逆势涨停股票，是否依旧强势，是否可精选逆势涨停票第二天进行实操
- 大盘大跌情况下，受大盘影响顺势跌停的票，是否能精选出低开补涨的票，入手点位如何分析
量化因子
#当天是否下跌
isXiaDie0=where((return_0<1),1,0)
#当天A股下跌数
xd_num=group_sum(date, isXiaDie0)
#当天是否涨停
isZhangtToday=where((return_0>1.09)&(close_0==high_0),1,0)
#当天是否跌停
isDietToday=where((return_0<0.91)&(close_0==low_0),1,0)
#股价所处的相对位置
priceHighBl10=close_0/ts_max(close_0,10)
……
量化技巧
- 如何按自己思路的构建选股逻辑，找出符合逻辑的股票池
- 如何快速查看选出来股票，每一支的收益、平均收益
- 如何分析选出的股票，在哪个点位入手效果最好
注： 本策略是针对大盘大跌行情的操作方法，大跌行情不多，不要理解为2000支票2年时间，平均每支收益5%，那每天平均都有5%的收益
策略回测
策略视频
https://www.bilibili.com/video/BV18Z4y1r7XQ/