金叉赢家ETF策略:年化收益率（27.96%）
该策略针对 9 只指定 ETF 构建，基于 MACD 指标交叉信号进行轮动交易。通过计算 12 日 EMA 与 26 日 EMA 的差值得到 DIF 线，再以 26 日 EMA 计算 DIF 的 DEA 线，当 DIF 由下向上穿越 DEA 时产生买入信号，由上向下穿越时产生卖出信号。每日调仓机制为：将触发买入信号的 ETF 纳入持仓，对触发卖出信号的持仓 ETF 清仓；剩余持仓标的按等权重分配资金。
概要
核心指标
- 累计收益率: 512.81%
- 年化收益率: 27.96%
- 基准收益率: 55.54%
- 阿尔法: 0.24
- 夏普比率: 1.23
- 最大回撤: 17.65%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.2247831976555 | 307100 | 2 | 2.163 | 664257.3 | -18973.62/-2.777% |
| 2026-08-21 | 华宝油气(162411.SZ) | 0.93507888769271 | 699500 | 7 | 0.98 | 685510 | 31422.32/4.804% |
| 2026-08-21 | 创业板(159915.SZ) | 3.5569928825058 | 194100 | 8 | 3.56 | 690996 | 583.68/0.085% |
| 2026-08-21 | 日经ETF(513520.SH) | 2.3298394141458 | 298800 | 9 | 2.268 | 677678.4 | -18477.62/-2.654% |
| 2026-08-21 | 标普500(513500.SH) | 2.6643560227522 | 255000 | 12 | 2.672 | 681360 | 1949.21/0.287% |
| 2026-08-21 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2429335729815 | 308300 | 12 | 2.195 | 676718.5 | -14777.92/-2.137% |
| 2026-08-21 | 恒指科技(513180.SH) | 0.61151083745835 | 1142500 | 15 | 0.598 | 683215 | -15436.13/-2.209% |
| 2026-08-21 | 德国ETF(513030.SH) | 1.8391171599337 | 355900 | 15 | 1.886 | 671227.4 | 16685.6/2.549% |
| 2026-08-21 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.5265729347204 | 73900 | 34 | 9.388 | 693773.2 | 63659.46/10.103% |
| 2026-08-20 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.2324464100346 | 231200 | 1 | 2.212 | 511414.4 | -4727.21/-0.916% |
交易详情
| 2026-08-21 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -1500 | 9.301 | -13951.5 | ¥5 | 1161.64 |
| 2026-08-21 | 德国ETF(513030.SH) | 买 | 100 | 1.899 | 189.9 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-21 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 800 | 3.502 | 2801.6 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-21 | 华宝油气(162411.SZ) | 买 | 9700 | 0.978 | 9486.6 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-21 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -900 | 2.64 | -2376 | ¥5 | -21.92 |
| 2026-08-21 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 1000 | 2.195 | 2195 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-21 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 75900 | 2.201 | 167055.9 | ¥33.41 | 0 |
| 2026-08-21 | 恒指科技(513180.SH) | 卖 | -3300 | 0.593 | -1956.9 | ¥5 | -61.09 |
| 2026-08-21 | 日经ETF(513520.SH) | 卖 | -600 | 2.254 | -1352.4 | ¥5 | -45.5 |
| 2026-08-20 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -10200 | 9.251 | -94360.2 | ¥18.87 | 7389.16 |
