金叉赢家ETF策略:年化收益率（26.7%）
该策略针对 9 只指定 ETF 构建，基于 MACD 指标交叉信号进行轮动交易。通过计算 12 日 EMA 与 26 日 EMA 的差值得到 DIF 线，再以 26 日 EMA 计算 DIF 的 DEA 线，当 DIF 由下向上穿越 DEA 时产生买入信号，由上向下穿越时产生卖出信号。每日调仓机制为：将触发买入信号的 ETF 纳入持仓，对触发卖出信号的持仓 ETF 清仓；剩余持仓标的按等权重分配资金。
概要
核心指标
- 累计收益率: 493.22%
- 年化收益率: 26.7%
- 基准收益率: 36.11%
- 阿尔法: 0.24
- 夏普比率: 1.22
- 最大回撤: 23.88%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.3583054864067 | 0 | 18 | 2.262 | 0 | -60196.23/-2.006% |
| 2026-10-21 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.3583054864067 | 1272500 | 17 | 2.311 | 2940747.5 | -60196.23/-2.006% |
| 2026-10-20 | 日经ETF(513520.SH) | 2.2384476004212 | 0 | 2 | 2.222 | 0 | 19345.96/0.65% |
| 2026-10-20 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.3583054864067 | 2544800 | 16 | 2.334 | 5939563.2 | -61852.6/-1.031% |
| 2026-10-19 | 日经ETF(513520.SH) | 2.2384476004212 | 1329400 | 1 | 2.253 | 2995138.2 | 19345.96/0.65% |
| 2026-10-19 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.3621167372935 | 1276300 | 15 | 2.345 | 2992923.5 | -21846.09/-0.725% |
| 2026-10-16 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.3621167372935 | 1278100 | 14 | 2.356 | 3011203.6 | -7817.8/-0.259% |
| 2026-10-15 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.3621167372935 | 2556000 | 13 | 2.321 | 5932476 | -105094.38/-1.741% |
| 2026-10-14 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.3621167372935 | 2556000 | 12 | 2.399 | 6131844 | 94273.62/1.561% |
| 2026-10-13 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.343829160892 | 1280500 | 11 | 2.375 | 3041187.5 | 39914.26/1.33% |
交易详情
| 2026-10-22 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -1272500 | 2.311 | -2940747.5 | ¥588.15 | -60196.23 |
| 2026-10-21 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -1272300 | 2.352 | -2992449.6 | ¥598.49 | -8022.47 |
| 2026-10-20 | 日经ETF(513520.SH) | 卖 | -1329400 | 2.224 | -2956585.6 | ¥591.32 | -19206.64 |
| 2026-10-20 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 1268500 | 2.354 | 2986049 | ¥597.21 | 0 |
| 2026-10-19 | 日经ETF(513520.SH) | 买 | 1329400 | 2.238 | 2975197.2 | ¥595.04 | 0 |
| 2026-10-19 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -1800 | 2.332 | -4197.6 | ¥5 | -54.21 |
| 2026-10-16 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -1277900 | 2.35 | -3003065 | ¥600.61 | -15483.98 |
| 2026-10-14 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 1275500 | 2.38 | 3035690 | ¥607.14 | 0 |
| 2026-10-13 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -1280300 | 2.372 | -3036871.6 | ¥607.37 | 36067.13 |
| 2026-10-12 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 200 | 2.399 | 479.8 | ¥5 | 0 |
