金叉赢家ETF策略:年化收益率（24.64%）
该策略针对 9 只指定 ETF 构建，基于 MACD 指标交叉信号进行轮动交易。通过计算 12 日 EMA 与 26 日 EMA 的差值得到 DIF 线，再以 26 日 EMA 计算 DIF 的 DEA 线，当 DIF 由下向上穿越 DEA 时产生买入信号，由上向下穿越时产生卖出信号。每日调仓机制为：将触发买入信号的 ETF 纳入持仓，对触发卖出信号的持仓 ETF 清仓；剩余持仓标的按等权重分配资金。
概要
核心指标
- 累计收益率: 375.54%
- 年化收益率: 24.64%
- 基准收益率: 63.65%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 1.16
- 最大回撤: 20.07%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.8654927184466 | 82100 | 6 | 9.554 | 784383.4 | -25573.55/-3.157% |
| 2026-05-15 | 日经ETF(513520.SH) | 2.0382237642728 | 376600 | 21 | 2.085 | 785211 | 17615.93/2.295% |
| 2026-05-15 | 创业板(159915.SZ) | 3.5350038630534 | 201300 | 22 | 3.97 | 799161 | 87564.72/12.305% |
| 2026-05-15 | 恒指科技(513180.SH) | 0.62720747351734 | 1243800 | 23 | 0.629 | 782350.2 | 2229.54/0.286% |
| 2026-05-15 | 标普500(513500.SH) | 2.31657948242 | 322800 | 24 | 2.48 | 800544 | 52752.14/7.054% |
| 2026-05-15 | 德国ETF(513030.SH) | 1.7758198625397 | 447700 | 24 | 1.776 | 795115.2 | 80.65/0.01% |
| 2026-05-14 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.8654927184466 | 82400 | 5 | 9.795 | 807108 | -5808.6/-0.715% |
| 2026-05-14 | 日经ETF(513520.SH) | 2.0381426624804 | 376200 | 20 | 2.124 | 799048.8 | 32299.53/4.213% |
| 2026-05-14 | 创业板(159915.SZ) | 3.5319953858562 | 199900 | 21 | 3.961 | 791803.9 | 85758.02/12.146% |
| 2026-05-14 | 恒指科技(513180.SH) | 0.62720747351734 | 1252100 | 22 | 0.646 | 808856.6 | 23530.12/2.996% |
交易详情
| 2026-05-15 | 日经ETF(513520.SH) | 买 | 400 | 2.102 | 840.8 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -2300 | 2.491 | -5729.3 | ¥5 | 401.17 |
| 2026-05-15 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 1400 | 3.961 | 5545.4 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 恒指科技(513180.SH) | 卖 | -8300 | 0.643 | -5336.9 | ¥5 | 131.08 |
| 2026-05-15 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -100 | 1.797 | -179.7 | ¥5 | 2.12 |
| 2026-05-15 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -300 | 9.645 | -2893.5 | ¥5 | -66.15 |
| 2026-05-14 | 日经ETF(513520.SH) | 买 | 500 | 2.164 | 1082 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-14 | 标普500(513500.SH) | 买 | 1400 | 2.499 | 3498.6 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-14 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -3600 | 4.092 | -14731.2 | ¥5 | 2016.02 |
| 2026-05-14 | 恒指科技(513180.SH) | 买 | 9000 | 0.666 | 5994 | ¥5 | 0 |
