金叉赢家ETF策略:年化收益率（25.41%）
该策略针对 9 只指定 ETF 构建，基于 MACD 指标交叉信号进行轮动交易。通过计算 12 日 EMA 与 26 日 EMA 的差值得到 DIF 线，再以 26 日 EMA 计算 DIF 的 DEA 线，当 DIF 由下向上穿越 DEA 时产生买入信号，由上向下穿越时产生卖出信号。每日调仓机制为：将触发买入信号的 ETF 纳入持仓，对触发卖出信号的持仓 ETF 清仓；剩余持仓标的按等权重分配资金。
概要
核心指标
- 累计收益率: 435.64%
- 年化收益率: 25.41%
- 基准收益率: 51.88%
- 阿尔法: 0.22
- 夏普比率: 1.15
- 最大回撤: 18.41%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 日经ETF(513520.SH) | 2.2514502004915 | 773100 | 1 | 2.263 | 1749525.3 | 8929.15/0.513% |
| 2026-09-11 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2184435992579 | 0 | 2 | 2.201 | 0 | 239.92/0.025% |
| 2026-09-11 | 华宝油气(162411.SZ) | 1.0131564322597 | 1749900 | 8 | 1.01 | 1767399 | -5523.44/-0.312% |
| 2026-09-11 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.3302542761272 | 775400 | 17 | 2.325 | 1802805 | -4074.17/-0.225% |
| 2026-09-10 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2184435992579 | 431200 | 1 | 2.219 | 956832.8 | 239.92/0.025% |
| 2026-09-10 | 华宝油气(162411.SZ) | 1.0131564322597 | 1775200 | 7 | 1.021 | 1812479.2 | 13923.9/0.774% |
| 2026-09-10 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.3303028556219 | 754900 | 16 | 2.304 | 1739289.6 | -19856.03/-1.129% |
| 2026-09-09 | 日经ETF(513520.SH) | 2.3274654038142 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | -15989.62/-0.879% |
| 2026-09-09 | 华宝油气(162411.SZ) | 1.0131564322597 | 2691900 | 6 | 1.018 | 2740354.2 | 13038.4/0.478% |
| 2026-09-09 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.3303028556219 | 1112500 | 15 | 2.394 | 2663325 | 70863.07/2.733% |
交易详情
| 2026-09-11 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -431200 | 2.198 | -947777.6 | ¥189.56 | -8815.28 |
| 2026-09-11 | 华宝油气(162411.SZ) | 卖 | -25300 | 1.035 | -26185.5 | ¥5.24 | 552.64 |
| 2026-09-11 | 日经ETF(513520.SH) | 买 | 773100 | 2.251 | 1740248.1 | ¥348.05 | 0 |
| 2026-09-11 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 20500 | 2.328 | 47724 | ¥9.54 | 0 |
| 2026-09-10 | 华宝油气(162411.SZ) | 卖 | -916700 | 1.025 | -939617.5 | ¥187.92 | 10857 |
| 2026-09-10 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 431200 | 2.218 | 956401.6 | ¥191.28 | 0 |
| 2026-09-10 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -357600 | 2.38 | -851088 | ¥170.22 | 17771.7 |
| 2026-09-09 | 日经ETF(513520.SH) | 卖 | -781300 | 2.323 | -1814959.9 | ¥362.99 | -3488.82 |
| 2026-09-09 | 华宝油气(162411.SZ) | 买 | 897800 | 1.016 | 912164.8 | ¥182.43 | 0 |
| 2026-09-09 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 366100 | 2.43 | 889623 | ¥177.92 | 0 |
