金叉赢家ETF策略:年化收益率（29.41%）
该策略针对 9 只指定 ETF 构建，基于 MACD 指标交叉信号进行轮动交易。通过计算 12 日 EMA 与 26 日 EMA 的差值得到 DIF 线，再以 26 日 EMA 计算 DIF 的 DEA 线，当 DIF 由下向上穿越 DEA 时产生买入信号，由上向下穿越时产生卖出信号。每日调仓机制为：将触发买入信号的 ETF 纳入持仓，对触发卖出信号的持仓 ETF 清仓；剩余持仓标的按等权重分配资金。
概要
核心指标
- 累计收益率: 549.58%
- 年化收益率: 29.41%
- 基准收益率: 54.85%
- 阿尔法: 0.25
- 夏普比率: 1.34
- 最大回撤: 14.93%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 德国ETF(513030.SH) | 1.7584285491246 | 0 | 3 | 1.75 | 0 | -8454.58/-0.536% |
| 2026-07-20 | 华宝油气(162411.SZ) | 0.88917114579568 | 2361800 | 5 | 0.926 | 2187026.8 | 86982.39/4.142% |
| 2026-07-20 | 恒指科技(513180.SH) | 0.59812060887469 | 3579500 | 6 | 0.602 | 2154859 | 13886.28/0.649% |
| 2026-07-20 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.0977657857564 | 988000 | 13 | 2.18 | 2153840 | 81247.4/3.92% |
| 2026-07-17 | 德国ETF(513030.SH) | 1.7584285491246 | 896700 | 2 | 1.749 | 1568328.3 | -8454.58/-0.536% |
| 2026-07-17 | 华宝油气(162411.SZ) | 0.88411256691808 | 1843900 | 4 | 0.877 | 1617100.3 | -13114.86/-0.804% |
| 2026-07-17 | 恒指科技(513180.SH) | 0.59812098977926 | 2596000 | 5 | 0.586 | 1521256 | -31466.09/-2.027% |
| 2026-07-17 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.0830260334023 | 734300 | 12 | 2.123 | 1558918.9 | 29352.88/1.919% |
| 2026-07-16 | 德国ETF(513030.SH) | 1.7676756756757 | 7400 | 1 | 1.774 | 13127.6 | 46.8/0.358% |
| 2026-07-16 | 华宝油气(162411.SZ) | 0.88417680086508 | 1826700 | 3 | 0.863 | 1576442.1 | -38683.66/-2.395% |
交易详情
| 2026-07-20 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -896700 | 1.755 | -1573708.5 | ¥314.74 | -3074.38 |
| 2026-07-20 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 253700 | 2.14 | 542918 | ¥108.58 | 0 |
| 2026-07-20 | 恒指科技(513180.SH) | 买 | 983500 | 0.598 | 588133 | ¥117.63 | 0 |
| 2026-07-20 | 华宝油气(162411.SZ) | 买 | 517900 | 0.907 | 469735.3 | ¥93.95 | 0 |
| 2026-07-17 | 德国ETF(513030.SH) | 买 | 889300 | 1.758 | 1563389.4 | ¥312.68 | 0 |
| 2026-07-17 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 13700 | 2.166 | 29674.2 | ¥5.93 | 0 |
| 2026-07-17 | 恒指科技(513180.SH) | 卖 | -69900 | 0.611 | -42708.9 | ¥8.54 | 900.24 |
| 2026-07-17 | 华宝油气(162411.SZ) | 买 | 17200 | 0.877 | 15084.4 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-16 | 德国ETF(513030.SH) | 买 | 7400 | 1.767 | 13075.8 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-16 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -243600 | 2.232 | -543715.2 | ¥108.74 | 36676.34 |
