金叉赢家ETF策略:年化收益率（23.58%）
该策略针对 9 只指定 ETF 构建，基于 MACD 指标交叉信号进行轮动交易。通过计算 12 日 EMA 与 26 日 EMA 的差值得到 DIF 线，再以 26 日 EMA 计算 DIF 的 DEA 线，当 DIF 由下向上穿越 DEA 时产生买入信号，由上向下穿越时产生卖出信号。每日调仓机制为：将触发买入信号的 ETF 纳入持仓，对触发卖出信号的持仓 ETF 清仓；剩余持仓标的按等权重分配资金。
概要
核心指标
- 累计收益率: 283.46%
- 年化收益率: 23.58%
- 基准收益率: 38.52%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 1.17
- 最大回撤: 14.88%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 标普500(513500.SH) | 2.1674333986627 | 867400 | 1 | 2.174 | 1885727.6 | 5695.87/0.303% |
| 2025-08-06 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 1.9699719351528 | 0 | 14 | 1.97 | 0 | -3827.36/-0.202% |
| 2025-08-06 | 创业板(159915.SZ) | 2.2804314184012 | 821900 | 66 | 2.336 | 1919958.4 | 45671.82/2.437% |
| 2025-08-05 | 标普500(513500.SH) | 2.1779332622919 | 0 | 6 | 2.187 | 0 | -13098.8/-1.374% |
| 2025-08-05 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.6735887475776 | 0 | 7 | 1.679 | 0 | -14554.88/-1.529% |
| 2025-08-05 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 1.9699719351528 | 963600 | 13 | 1.966 | 1894437.6 | -3827.36/-0.202% |
| 2025-08-05 | 创业板(159915.SZ) | 2.2802363670427 | 817300 | 65 | 2.32 | 1896136 | 32498.82/1.744% |
| 2025-08-04 | 日经ETF(513520.SH) | 1.5203039959432 | 0 | 2 | 1.519 | 0 | -2121.87/-0.283% |
| 2025-08-04 | 标普500(513500.SH) | 2.1779332622919 | 437600 | 5 | 2.148 | 939964.8 | -13098.8/-1.374% |
| 2025-08-04 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.6735887475776 | 568800 | 6 | 1.648 | 937382.4 | -14554.88/-1.529% |
交易详情
| 2025-08-06 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -963600 | 1.968 | -1896364.8 | ¥379.27 | -1900.16 |
| 2025-08-06 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 4600 | 2.314 | 10644.4 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-06 | 标普500(513500.SH) | 买 | 867400 | 2.167 | 1879655.8 | ¥375.93 | 0 |
| 2025-08-05 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -437600 | 2.171 | -950029.6 | ¥190.01 | -3034 |
| 2025-08-05 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -568800 | 1.672 | -951033.6 | ¥190.21 | -903.68 |
| 2025-08-05 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 404500 | 2.326 | 940867 | ¥188.17 | 0 |
| 2025-08-05 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 477400 | 1.971 | 940955.4 | ¥188.19 | 0 |
| 2025-08-04 | 日经ETF(513520.SH) | 卖 | -493000 | 1.505 | -741965 | ¥148.39 | -7544.87 |
| 2025-08-04 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 79900 | 2.285 | 182571.5 | ¥36.51 | 0 |
| 2025-08-04 | 标普500(513500.SH) | 买 | 89500 | 2.148 | 192246 | ¥38.45 | 0 |
