金叉赢家ETF策略:年化收益率（25.05%）
该策略针对 9 只指定 ETF 构建，基于 MACD 指标交叉信号进行轮动交易。通过计算 12 日 EMA 与 26 日 EMA 的差值得到 DIF 线，再以 26 日 EMA 计算 DIF 的 DEA 线，当 DIF 由下向上穿越 DEA 时产生买入信号，由上向下穿越时产生卖出信号。每日调仓机制为：将触发买入信号的 ETF 纳入持仓，对触发卖出信号的持仓 ETF 清仓；剩余持仓标的按等权重分配资金。
概要
核心指标
- 累计收益率: 430.48%
- 年化收益率: 25.05%
- 基准收益率: 45.15%
- 阿尔法: 0.22
- 夏普比率: 1.17
- 最大回撤: 25.36%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.3093743629777 | 1114100 | 8 | 2.374 | 2644873.4 | 71999.42/2.798% |
| 2026-09-30 | 恒指科技(513180.SH) | 0.54510899943754 | 0 | 3 | 0.534 | 0 | -29064.08/-1.671% |
| 2026-09-30 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.3093743629777 | 2228100 | 7 | 2.352 | 5240491.2 | 94974.18/1.846% |
| 2026-09-30 | 创业板(159915.SZ) | 3.3573772271215 | 0 | 8 | 3.154 | 0 | -106949.49/-5.819% |
| 2026-09-29 | 恒指科技(513180.SH) | 0.54510899943754 | 3190700 | 2 | 0.536 | 1710215.2 | -29064.08/-1.671% |
| 2026-09-29 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2757323316687 | 750600 | 6 | 2.324 | 1744394.4 | 36229.71/2.121% |
| 2026-09-29 | 创业板(159915.SZ) | 3.3573772271215 | 547400 | 7 | 3.162 | 1730878.8 | -106949.49/-5.819% |
| 2026-09-28 | 恒指科技(513180.SH) | 0.54510899943754 | 3200200 | 1 | 0.542 | 1734508.4 | -9949.42/-0.57% |
| 2026-09-28 | 日经ETF(513520.SH) | 2.3204369556689 | 0 | 3 | 2.275 | 0 | -39333.84/-2.217% |
| 2026-09-28 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2757323316687 | 760200 | 5 | 2.304 | 1751500.8 | 21489.08/1.242% |
交易详情
| 2026-10-08 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -1114000 | 2.388 | -2660232 | ¥532.05 | 87588.96 |
| 2026-09-30 | 恒指科技(513180.SH) | 卖 | -3190700 | 0.533 | -1700643.1 | ¥340.13 | -38636.18 |
| 2026-09-30 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -547400 | 3.174 | -1737447.6 | ¥347.49 | -100380.69 |
| 2026-09-30 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 1477500 | 2.326 | 3436665 | ¥687.33 | 0 |
| 2026-09-29 | 恒指科技(513180.SH) | 卖 | -9500 | 0.539 | -5120.5 | ¥5 | -58.04 |
| 2026-09-29 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -9600 | 2.291 | -21993.6 | ¥5 | 146.57 |
| 2026-09-29 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 16800 | 3.139 | 52735.2 | ¥10.55 | 0 |
| 2026-09-28 | 日经ETF(513520.SH) | 卖 | -764700 | 2.286 | -1748104.2 | ¥349.62 | -26333.94 |
| 2026-09-28 | 恒指科技(513180.SH) | 买 | 3200200 | 0.545 | 1744109 | ¥348.82 | 0 |
| 2026-09-28 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -7400 | 2.312 | -17108.8 | ¥5 | 268.38 |
