金叉赢家ETF策略:年化收益率（23.31%）
该策略针对 9 只指定 ETF 构建，基于 MACD 指标交叉信号进行轮动交易。通过计算 12 日 EMA 与 26 日 EMA 的差值得到 DIF 线，再以 26 日 EMA 计算 DIF 的 DEA 线，当 DIF 由下向上穿越 DEA 时产生买入信号，由上向下穿越时产生卖出信号。每日调仓机制为：将触发买入信号的 ETF 纳入持仓，对触发卖出信号的持仓 ETF 清仓；剩余持仓标的按等权重分配资金。
概要
核心指标
- 累计收益率: 332.73%
- 年化收益率: 23.31%
- 基准收益率: 56.14%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 1.08
- 最大回撤: 18.65%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 恒指科技(513180.SH) | 0.62312460815047 | 191400 | 1 | 0.624 | 119433.6 | 167.55/0.14% |
| 2026-04-10 | 标普500(513500.SH) | 2.2644527980007 | 629700 | 2 | 2.294 | 1444531.8 | 18605.87/1.305% |
| 2026-04-10 | 德国ETF(513030.SH) | 1.7663531972789 | 808400 | 2 | 1.783 | 1441377.2 | 13457.28/0.942% |
| 2026-04-09 | 标普500(513500.SH) | 2.2644527980007 | 920300 | 1 | 2.275 | 2093682.5 | 9706.59/0.466% |
| 2026-04-09 | 德国ETF(513030.SH) | 1.7663531972789 | 1176000 | 1 | 1.772 | 2083872 | 6640.64/0.32% |
| 2026-04-09 | 华宝油气(162411.SZ) | 1.0298740708659 | 0 | 13 | 0.94 | 0 | -289483.07/-12.125% |
| 2026-04-08 | 华宝油气(162411.SZ) | 1.0298740708659 | 2318200 | 12 | 0.905 | 2097971 | -289483.07/-12.125% |
| 2026-04-07 | 恒指科技(513180.SH) | 0.60997299883616 | 0 | 3 | 0.602 | 0 | -38560.6/-1.635% |
| 2026-04-07 | 华宝油气(162411.SZ) | 1.0298740708659 | 4636200 | 11 | 0.998 | 4626927.6 | -147774.57/-3.095% |
| 2026-04-03 | 恒指科技(513180.SH) | 0.60997299883616 | 3866500 | 2 | 0.6 | 2319900 | -38560.6/-1.635% |
交易详情
| 2026-04-10 | 恒指科技(513180.SH) | 买 | 191400 | 0.623 | 119242.2 | ¥23.85 | 0 |
| 2026-04-10 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -367600 | 1.778 | -653592.8 | ¥130.72 | 4281.36 |
| 2026-04-10 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -290600 | 2.3 | -668380 | ¥133.68 | 10330.02 |
| 2026-04-09 | 华宝油气(162411.SZ) | 卖 | -2318200 | 0.933 | -2162880.6 | ¥432.58 | -224573.47 |
| 2026-04-09 | 德国ETF(513030.SH) | 买 | 1176000 | 1.766 | 2076816 | ¥415.36 | 0 |
| 2026-04-09 | 标普500(513500.SH) | 买 | 920300 | 2.264 | 2083559.2 | ¥416.71 | 0 |
| 2026-04-08 | 华宝油气(162411.SZ) | 卖 | -2318000 | 0.914 | -2118652 | ¥423.73 | -268596.1 |
| 2026-04-07 | 恒指科技(513180.SH) | 卖 | -3866500 | 0.601 | -2323766.5 | ¥464.75 | -34694.1 |
| 2026-04-07 | 华宝油气(162411.SZ) | 买 | 2323500 | 1.014 | 2356029 | ¥471.21 | 0 |
| 2026-04-03 | 恒指科技(513180.SH) | 买 | 115200 | 0.605 | 69696 | ¥13.94 | 0 |
