金叉赢家ETF策略:年化收益率（23.08%）
该策略针对 9 只指定 ETF 构建，基于 MACD 指标交叉信号进行轮动交易。通过计算 12 日 EMA 与 26 日 EMA 的差值得到 DIF 线，再以 26 日 EMA 计算 DIF 的 DEA 线，当 DIF 由下向上穿越 DEA 时产生买入信号，由上向下穿越时产生卖出信号。每日调仓机制为：将触发买入信号的 ETF 纳入持仓，对触发卖出信号的持仓 ETF 清仓；剩余持仓标的按等权重分配资金。
概要
核心指标
- 累计收益率: 271.84%
- 年化收益率: 23.08%
- 基准收益率: 39.82%
- 阿尔法: 0.19
- 夏普比率: 1.2
- 最大回撤: 12.3%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | 标普500(513500.SH) | 2.1834365827721 | 282100 | 1 | 2.184 | 616106.4 | 158.94/0.026% |
| 2025-07-29 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.6796806372549 | 367200 | 2 | 1.683 | 617997.6 | 1218.87/0.198% |
| 2025-07-29 | 黄金ETF(518880.SH) | 7.4287757455268 | 0 | 4 | 7.363 | 0 | -3421.09/-0.549% |
| 2025-07-29 | 日经ETF(513520.SH) | 1.5776174501868 | 404000 | 4 | 1.53 | 618120 | -19237.45/-3.018% |
| 2025-07-29 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 1.9752909172325 | 318900 | 8 | 1.939 | 618347.1 | -11573.17/-1.837% |
| 2025-07-29 | 恒指科技(513180.SH) | 0.73740282926971 | 808100 | 24 | 0.761 | 614964.1 | 19068.87/3.2% |
| 2025-07-29 | 创业板(159915.SZ) | 2.1943366999063 | 264700 | 60 | 2.383 | 630780.1 | 49939.18/8.598% |
| 2025-07-28 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.6773354045597 | 223700 | 1 | 1.684 | 376710.8 | 1490.87/0.397% |
| 2025-07-28 | 黄金ETF(518880.SH) | 7.4287757455268 | 83900 | 3 | 7.388 | 619853.2 | -3421.09/-0.549% |
| 2025-07-28 | 日经ETF(513520.SH) | 1.578245492928 | 399400 | 3 | 1.534 | 612679.6 | -17671.65/-2.803% |
交易详情
| 2025-07-29 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -83900 | 7.35 | -616665 | ¥123.33 | -6609.29 |
| 2025-07-29 | 日经ETF(513520.SH) | 买 | 4600 | 1.522 | 7001.2 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -3200 | 2.338 | -7481.6 | ¥5 | 459.72 |
| 2025-07-29 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 143500 | 1.683 | 241510.5 | ¥48.3 | 0 |
| 2025-07-29 | 标普500(513500.SH) | 买 | 282100 | 2.183 | 615824.3 | ¥123.16 | 0 |
| 2025-07-29 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 1700 | 1.939 | 3296.3 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 恒指科技(513180.SH) | 卖 | -2600 | 0.762 | -1981.2 | ¥5 | 63.95 |
| 2025-07-28 | 日经ETF(513520.SH) | 卖 | -74300 | 1.542 | -114570.6 | ¥22.91 | -2693.04 |
| 2025-07-28 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -54200 | 2.322 | -125852.4 | ¥25.17 | 6919.35 |
| 2025-07-28 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -16700 | 7.382 | -123279.4 | ¥24.66 | -781.15 |
