金叉赢家ETF策略:年化收益率（25.54%）
该策略针对 9 只指定 ETF 构建，基于 MACD 指标交叉信号进行轮动交易。通过计算 12 日 EMA 与 26 日 EMA 的差值得到 DIF 线，再以 26 日 EMA 计算 DIF 的 DEA 线，当 DIF 由下向上穿越 DEA 时产生买入信号，由上向下穿越时产生卖出信号。每日调仓机制为：将触发买入信号的 ETF 纳入持仓，对触发卖出信号的持仓 ETF 清仓；剩余持仓标的按等权重分配资金。
概要
核心指标
- 累计收益率: 380.37%
- 年化收益率: 25.54%
- 基准收益率: 55.43%
- 阿尔法: 0.21
- 夏普比率: 1.23
- 最大回撤: 15.6%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 华宝油气(162411.SZ) | 0.86552467901744 | 5307900 | 26 | 0.905 | 4803649.5 | 209531.06/4.561% |
| 2026-03-06 | 黄金ETF(518880.SH) | 11.003240364401 | 0 | 4 | 10.873 | 0 | -5599.6/-0.357% |
| 2026-03-06 | 华宝油气(162411.SZ) | 0.86552467901744 | 5307900 | 25 | 0.881 | 4676259.9 | 82141.46/1.788% |
| 2026-03-06 | 日经ETF(513520.SH) | 2.0013790844619 | 0 | 33 | 1.983 | 0 | -23233.96/-1.418% |
| 2026-03-05 | 黄金ETF(518880.SH) | 11.003240364401 | 142700 | 3 | 10.964 | 1564562.8 | -5599.6/-0.357% |
| 2026-03-05 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9589751213996 | 0 | 8 | 1.865 | 0 | -85223.76/-6.788% |
| 2026-03-05 | 华宝油气(162411.SZ) | 0.8287946681506 | 1722900 | 24 | 0.885 | 1524766.5 | 96836.17/6.782% |
| 2026-03-05 | 日经ETF(513520.SH) | 2.0013790844619 | 818700 | 32 | 1.973 | 1615295.1 | -23233.96/-1.418% |
| 2026-03-04 | 黄金ETF(518880.SH) | 11.009924838412 | 108300 | 2 | 10.98 | 1189134 | -3240.86/-0.272% |
| 2026-03-04 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9589751213996 | 640900 | 7 | 1.826 | 1170283.4 | -85223.76/-6.788% |
交易详情
| 2026-03-06 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -142700 | 10.834 | -1546011.8 | ¥309.2 | -24150.6 |
| 2026-03-06 | 日经ETF(513520.SH) | 卖 | -818700 | 1.957 | -1602195.9 | ¥320.44 | -36333.16 |
| 2026-03-06 | 华宝油气(162411.SZ) | 买 | 3585000 | 0.883 | 3165555 | ¥633.11 | 0 |
| 2026-03-05 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -640900 | 1.873 | -1200405.7 | ¥240.08 | -55101.46 |
| 2026-03-05 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 34400 | 10.98 | 377712 | ¥75.54 | 0 |
| 2026-03-05 | 华宝油气(162411.SZ) | 买 | 470600 | 0.908 | 427304.8 | ¥85.46 | 0 |
| 2026-03-05 | 日经ETF(513520.SH) | 买 | 208300 | 1.98 | 412434 | ¥82.49 | 0 |
| 2026-03-04 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 106300 | 11 | 1169300 | ¥233.86 | 0 |
| 2026-03-04 | 华宝油气(162411.SZ) | 卖 | -104800 | 1.03 | -107944 | ¥21.59 | 24212.79 |
| 2026-03-04 | 日经ETF(513520.SH) | 买 | 34700 | 1.939 | 67283.3 | ¥13.46 | 0 |
