金叉赢家ETF策略:年化收益率（25.67%）
该策略针对 9 只指定 ETF 构建，基于 MACD 指标交叉信号进行轮动交易。通过计算 12 日 EMA 与 26 日 EMA 的差值得到 DIF 线，再以 26 日 EMA 计算 DIF 的 DEA 线，当 DIF 由下向上穿越 DEA 时产生买入信号，由上向下穿越时产生卖出信号。每日调仓机制为：将触发买入信号的 ETF 纳入持仓，对触发卖出信号的持仓 ETF 清仓；剩余持仓标的按等权重分配资金。
概要
核心指标
- 累计收益率: 412.36%
- 年化收益率: 25.67%
- 基准收益率: 59.91%
- 阿尔法: 0.22
- 夏普比率: 1.15
- 最大回撤: 17.65%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 日经ETF(513520.SH) | 2.2314178239059 | 1121600 | 12 | 2.25 | 2523600 | 20841.77/0.833% |
| 2026-06-10 | 标普500(513500.SH) | 2.5066864199188 | 1016300 | 42 | 2.515 | 2555994.5 | 8449.09/0.332% |
| 2026-06-09 | 日经ETF(513520.SH) | 2.2314178239059 | 1140400 | 11 | 2.352 | 2682220.8 | 137511.91/5.404% |
| 2026-06-09 | 标普500(513500.SH) | 2.506616411624 | 1012000 | 41 | 2.552 | 2582624 | 45928.19/1.811% |
| 2026-06-09 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.1303071075167 | 0 | 42 | 2.2 | 0 | -12874.46/-0.765% |
| 2026-06-08 | 恒指科技(513180.SH) | 0.63233574735842 | 0 | 3 | 0.603 | 0 | -19096.2/-1.793% |
| 2026-06-08 | 创业板(159915.SZ) | 4.0750131122252 | 0 | 4 | 3.827 | 0 | -25414.8/-2.405% |
| 2026-06-08 | 日经ETF(513520.SH) | 2.2108941415184 | 760200 | 10 | 2.232 | 1696766.4 | 16044.67/0.955% |
| 2026-06-08 | 标普500(513500.SH) | 2.4987860872746 | 677900 | 40 | 2.515 | 1704918.5 | 10991.41/0.649% |
| 2026-06-08 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.1303071075167 | 789500 | 41 | 2.114 | 1669003 | -12874.46/-0.765% |
交易详情
| 2026-06-10 | 标普500(513500.SH) | 买 | 4300 | 2.522 | 10844.6 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-10 | 日经ETF(513520.SH) | 卖 | -18800 | 2.332 | -43841.6 | ¥8.77 | 1890.94 |
| 2026-06-09 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -789500 | 2.15 | -1697425 | ¥339.49 | 15547.54 |
| 2026-06-09 | 标普500(513500.SH) | 买 | 334100 | 2.522 | 842600.2 | ¥168.52 | 0 |
| 2026-06-09 | 日经ETF(513520.SH) | 买 | 380200 | 2.272 | 863814.4 | ¥172.76 | 0 |
| 2026-06-08 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -259300 | 3.83 | -993119 | ¥198.62 | -63531.9 |
| 2026-06-08 | 恒指科技(513180.SH) | 卖 | -1684600 | 0.607 | -1022552.2 | ¥204.51 | -42680.6 |
| 2026-06-08 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 315000 | 2.116 | 666540 | ¥133.31 | 0 |
| 2026-06-08 | 标普500(513500.SH) | 买 | 263600 | 2.499 | 658736.4 | ¥131.75 | 0 |
| 2026-06-08 | 日经ETF(513520.SH) | 买 | 308400 | 2.173 | 670153.2 | ¥134.03 | 0 |
