金叉赢家ETF策略:年化收益率（29.77%）
该策略针对 9 只指定 ETF 构建，基于 MACD 指标交叉信号进行轮动交易。通过计算 12 日 EMA 与 26 日 EMA 的差值得到 DIF 线，再以 26 日 EMA 计算 DIF 的 DEA 线，当 DIF 由下向上穿越 DEA 时产生买入信号，由上向下穿越时产生卖出信号。每日调仓机制为：将触发买入信号的 ETF 纳入持仓，对触发卖出信号的持仓 ETF 清仓；剩余持仓标的按等权重分配资金。
概要
核心指标
- 累计收益率: 524.91%
- 年化收益率: 29.77%
- 基准收益率: 60.61%
- 阿尔法: 0.25
- 夏普比率: 1.4
- 最大回撤: 13.4%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 日经ETF(513520.SH) | 2.0201044870768 | 621700 | 9 | 2.019 | 1255212.3 | -686.66/-0.055% |
| 2026-04-24 | 创业板(159915.SZ) | 3.4843020092202 | 335700 | 10 | 3.674 | 1233361.8 | 63681.62/5.444% |
| 2026-04-24 | 恒指科技(513180.SH) | 0.62725497412025 | 2002400 | 11 | 0.628 | 1257507.2 | 1491.84/0.119% |
| 2026-04-24 | 标普500(513500.SH) | 2.2823445928457 | 528300 | 12 | 2.366 | 1249957.8 | 44195.15/3.665% |
| 2026-04-24 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.8092637364736 | 657000 | 13 | 1.907 | 1252899 | 64212.73/5.402% |
| 2026-04-23 | 日经ETF(513520.SH) | 2.0201038896136 | 619500 | 8 | 2.013 | 1247053.5 | -4400.86/-0.352% |
| 2026-04-23 | 创业板(159915.SZ) | 3.4842261158976 | 335600 | 9 | 3.728 | 1251116.8 | 81810.52/6.997% |
| 2026-04-23 | 恒指科技(513180.SH) | 0.6273586826341 | 1973500 | 10 | 0.625 | 1233437.5 | -4654.86/-0.376% |
| 2026-04-23 | 标普500(513500.SH) | 2.2823445928457 | 530800 | 11 | 2.369 | 1257465.2 | 45996.69/3.797% |
| 2026-04-23 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.8092637364736 | 664700 | 12 | 1.905 | 1266253.5 | 63635.89/5.291% |
交易详情
| 2026-04-24 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -2500 | 2.37 | -5925 | ¥5 | 219.14 |
| 2026-04-24 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -7700 | 1.905 | -14668.5 | ¥5 | 737.17 |
| 2026-04-24 | 日经ETF(513520.SH) | 买 | 2200 | 2.018 | 4439.6 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-24 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 100 | 3.689 | 368.9 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-24 | 恒指科技(513180.SH) | 买 | 28900 | 0.62 | 17918 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-23 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -6100 | 3.769 | -22990.9 | ¥5 | 1737.12 |
| 2026-04-23 | 恒指科技(513180.SH) | 买 | 32600 | 0.638 | 20798.8 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-22 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -800 | 2.369 | -1895.2 | ¥5 | 69.32 |
| 2026-04-22 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 900 | 1.89 | 1701 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-22 | 日经ETF(513520.SH) | 买 | 2000 | 2.03 | 4060 | ¥5 | 0 |
