金叉赢家ETF策略:年化收益率（29.62%）
该策略针对 9 只指定 ETF 构建，基于 MACD 指标交叉信号进行轮动交易。通过计算 12 日 EMA 与 26 日 EMA 的差值得到 DIF 线，再以 26 日 EMA 计算 DIF 的 DEA 线，当 DIF 由下向上穿越 DEA 时产生买入信号，由上向下穿越时产生卖出信号。每日调仓机制为：将触发买入信号的 ETF 纳入持仓，对触发卖出信号的持仓 ETF 清仓；剩余持仓标的按等权重分配资金。
概要
核心指标
- 累计收益率: 508.93%
- 年化收益率: 29.62%
- 基准收益率: 49.86%
- 阿尔法: 0.26
- 夏普比率: 1.33
- 最大回撤: 13.29%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 华宝油气(162411.SZ) | 1.0602133541314 | 5501100 | 7 | 1.095 | 6023704.5 | 191364.82/3.281% |
| 2026-03-30 | 华宝油气(162411.SZ) | 1.0036588305195 | 2785500 | 6 | 1.142 | 3181041 | 385349.33/13.784% |
| 2026-03-27 | 华宝油气(162411.SZ) | 1.0036588305195 | 5570700 | 5 | 1.038 | 5782386.6 | 191304.35/3.422% |
| 2026-03-27 | 恒指科技(513180.SH) | 0.63886600578429 | 0 | 7 | 0.622 | 0 | -56103.73/-2.953% |
| 2026-03-27 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1358053741307 | 0 | 25 | 2.122 | 0 | 21957.12/1.18% |
| 2026-03-26 | 华宝油气(162411.SZ) | 0.94642428248304 | 1979500 | 4 | 0.999 | 1977520.5 | 104073.63/5.555% |
| 2026-03-26 | 恒指科技(513180.SH) | 0.63886600578429 | 2973800 | 6 | 0.62 | 1843756 | -56103.73/-2.953% |
| 2026-03-26 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1358053741307 | 871500 | 24 | 2.161 | 1883311.5 | 21957.12/1.18% |
| 2026-03-25 | 华宝油气(162411.SZ) | 0.94642428248304 | 1989500 | 3 | 0.951 | 1892014.5 | 9103.39/0.483% |
| 2026-03-25 | 创业板(159915.SZ) | 3.307768989596 | 0 | 5 | 3.307 | 0 | -30982.66/-2.139% |
交易详情
| 2026-03-31 | 华宝油气(162411.SZ) | 买 | 2715600 | 1.118 | 3036040.8 | ¥607.21 | 0 |
| 2026-03-30 | 华宝油气(162411.SZ) | 卖 | -2785200 | 1.114 | -3102712.8 | ¥620.54 | 307322.23 |
| 2026-03-27 | 恒指科技(513180.SH) | 卖 | -2973800 | 0.615 | -1828887 | ¥365.78 | -70972.73 |
| 2026-03-27 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -871500 | 2.168 | -1889412 | ¥377.88 | 28057.62 |
| 2026-03-27 | 华宝油气(162411.SZ) | 买 | 3591200 | 1.035 | 3716892 | ¥743.38 | 0 |
| 2026-03-26 | 恒指科技(513180.SH) | 卖 | -60200 | 0.633 | -38106.6 | ¥7.62 | -353.13 |
| 2026-03-26 | 华宝油气(162411.SZ) | 卖 | -10000 | 0.969 | -9690 | ¥5 | 225.76 |
| 2026-03-26 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 31200 | 2.181 | 68047.2 | ¥13.61 | 0 |
| 2026-03-25 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -437800 | 3.279 | -1435546.2 | ¥287.11 | -12595.06 |
| 2026-03-25 | 恒指科技(513180.SH) | 买 | 705600 | 0.63 | 444528 | ¥88.91 | 0 |
