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动量因子分析

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旧版声明

本文为旧版实现,仅供学习参考。

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU


预计算因子表[数据平台] https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_prefactors

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS


旧表达式如何迁移至新版 https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX#h-用dai代替python表达式

新旧表达式差异 https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS#h-新旧表达式差异

https://bigquant.com/wiki/doc/102-ai-hXNHGsyWzS

数据读取 https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX#h-读取数据


新版里,动量因子定义如下:m_avg(close,44)/close -1

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-首先,我们先定义一个动量因子:mean(close_0, 44) / close_0 - 1.接着我们采用两种方法去构建测试程序:

1)使用表达式引擎进行因子分析

2)自定义数据进行因子分析

另外需要指出的是我们的数据测试区间为:2020/01/01到2022/07/01.且我们的因子处理不进行市值和行业的中性化。

使用如下bigquant的表达式引擎去构建程序A对动量因子进行分析:

https://bigquant.com/experimentshare/1a8f80cc9e35406c87aeddc690610fe3

同时,我们自定义方法按照同样的逻辑构建了程序B:

https://bigquant.com/experimentshare/a89b4e9e6c2e431f86fcf3259e8ebde8


我们首先核对两种方法得到的因子值是否一致;这里抽取了2022-07-01 300472.SZA的值,可以看到小数点后六位是一致的。另外如果我们去回测比较,得到的结果也是一致的。

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标签

动量因子
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