动量因子分析

由user0501创建，最终由qxiao更新于2024-05-20 01:05 被浏览 394 用户

本文为旧版实现，仅供学习参考。

新版里，动量因子定义如下：m_avg(close,44)/close -1

-首先，我们先定义一个动量因子：mean(close_0, 44) / close_0 - 1.接着我们采用两种方法去构建测试程序：

1）使用表达式引擎进行因子分析

2）自定义数据进行因子分析

另外需要指出的是我们的数据测试区间为：2020/01/01到2022/07/01.且我们的因子处理不进行市值和行业的中性化。

使用如下bigquant的表达式引擎去构建程序A对动量因子进行分析：

同时，我们自定义方法按照同样的逻辑构建了程序B：

我们首先核对两种方法得到的因子值是否一致；这里抽取了2022-07-01 300472.SZA的值，可以看到小数点后六位是一致的。另外如果我们去回测比较，得到的结果也是一致的。