首先,我们先定义一个动量因子:mean(close_0, 44) / close_0 - 1.接着我们采用两种方法去构建测试程序:
1)使用表达式引擎进行因子分析
2)自定义数据进行因子分析
另外需要指出的是我们的数据测试区间为:2020/01/01到2022/07/01.且我们的因子处理不进行市值和行业的中性化。
使用如下bigquant的表达式引擎去构建程序A对动量因子进行分析:
https://bigquant.com/experimentshare/1a8f80cc9e35406c87aeddc690610fe3
同时,我们自定义方法按照同样的逻辑构建了程序B:
https://bigquant.com/experimentshare/a89b4e9e6c2e431f86fcf3259e8ebde8
我们首先核对两种方法得到的因子值是否一致;这里抽取了2022-07-01 300472.SZA的值,可以看到小数点后六位是一致的。另外如果我们去回测比较,得到的结果也是一致的。
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