为什么DataSource API和基础特征抽取的数据不一致

由longing创建，最终由longing更新于2023-06-01 02:13 被浏览 144 用户

问题

为什么通过基础特征抽取出来的数据为什么和API接口读取出来的数据不一致，例如：三一重工，600031.SHA

API读取的结果

API读取结果{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}

基础特征抽取读取结果

基础特征抽取{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100} 可以发现两者存在巨大差异，API读取的结果没有问题，基础特征抽取的结果明显有问题。

平台上的数据，为了更好的量化策略中使用，已经做了复权处理。基础特征抽取的股票策略使用的是后复权。如下代码，手动指定了用pre，即前复权。所以两者不同

df = DataSource('bar1d_CN_STOCK_A').read(instruments=['600031.SHA'], start_date='2021-12-01', end_date='2021-12-31', adjust_type='pre')