API

策略回调接口

initialize(context):

策略初始化函数，只触发一次。可以在该函数中初始化一些变量，如读取配置等

• context: 策略上下文对象

before_trading(context, data):

策略盘前交易函数，每日盘前触发一次。可以在该函数中一些启动前的准备，如订阅行情等

• context: 策略上下文对象
• data: BarDatas 对象（参考上述 “常用对象说明 1.8 行情访问“）

\

handle_tick(context, tick):

Tick快照行情通知函

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海量财经数据可进行回测、也可嵌入你的量化交易系统~~

1、资质

2022年1月，金十数据获得中央网信办首批颁发的金融信息服务备案（首批全国只发了20家），在广州是独一家。金融信息服务报备系统 (ifcert.cn)

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盘口的api在哪里，如何取到买卖盘的价量信息？

盘口的api在哪里，如何取到买卖盘的价量信息？

想用纯代码模式改写下SR DAI版本的模板，但是不知道这处传进去的数据应该是什么格式

模拟交易API使用说明

API Token的获取

您可以访问 账户设置 获取您的API Token

API 的请求格式

/bigwebapi/algo_info/planned_orders

( 1 ) HTTP请求方式

POST

( 2 ) 参数说明

前言

在今天给大家介绍一个研究工具：**pomegranate。**它比其他软件包更加灵活，更快，直观易用，并且可以在多线程中并行完成。

The API

主要模型介绍

• 一般混合模型
• 隐马尔可夫模型
• 贝叶斯网络
• 贝叶斯分类器

所有模型使用做多的方法

上一篇文章中我们已经分析了各种seq2seq模型，从理论的角度上对他们有了一定的了解和认识，那么接下来我们就结合tensorflow代码来看一下这些模型在tf中是如何实现的，相信有了对代码的深层次理解，会在我们之后构建对话系统模型的时候有很大的帮助。

tensorflow版本升级之后把之前的tf.nn.seq2seq的代码迁移到了tf.contrib.legacy_seq2seq下面，其实这部分API估计以后也会被遗弃，因为已经开发出了新的API放在tf.contrib.seq2seq下面，更加灵活，但是目前在网上找到的代码和仿真实现基本上用的还是legacy_seq2seq下面的代码，所以

这篇文章就简单从源码的角度上分析一下tf.contrib.seq2seq下提供的API，首先来讲这个文件夹下面的几个文件和函数上篇文章中都已经提到而且介绍了他们之间的关系和如何使用，如果对源码不感兴趣就不用看下去了~~

BasicDecoder和dynamic_decode

为了简单起见，从decode的入口dynamic_deocde函数开始分析：

   dynamic_decode(
   decoder,
   output_time_major=False,
   impute_finished=False,
   maximum_iterations=

上篇文章我们使用tf.contrib.legacy_seq2seq下的API构建了一个简单的chatbot对话系统，但是我们已经说过，这部分代码是1.0版本之前所提供的API，将来会被弃用，而且API接口并不灵活，在实际使用过程中还会存在版本不同导致的各种个样的错误。所以我们有必要学习一下新版本的API，这里先来说一下二者的不同：

• 新版本都是用dynamic_rnn来构造RNN模型，这样就避免了数据长度不同所带来的困扰，不需要再使用model_with_buckets这种方法来构建模型，使得我们数据处理和模型代码都简洁很多
• 新版本将Attention、Decoder等几个主要的功能都

考虑到很多用户初次使用时对于各API接口的功能和获取方式存在较多的疑问，这里进行专门介绍。

CTP

模块：vn.ctp

经纪商：期货公司、兴业证券

产品：期货、期货期权

特点：国内最早的针对程序化交易涉及的API接口

申请：SimNow网站申请

飞创

模块：vn.xspeed

经纪商：期货公司

产品：期货、期货期权

特点：交易大商所产品有速度优势

申请：通过大连飞创上的QQ群申请

原文章来自Aspect Capital网站，本文为原文章的中文翻译。本文仅用于交流学习使用，不得用于商业用途。如对相关著作人造成侵害，请立即联系译者及时删除。

原文标题：The Art of Simulation

原文时间：2017年2月

翻译：雷闻

摘要

能够回测交易策略在一段时间内的表现，是系统化投资方法的主要优点之一。但是，必须以科学和有纪律的方式进行。回测使我们能够在一系列市场和市场环境中测试投资策略。在最好的情况下，它使投资研究能够采用科学的方法，检验假设并设计策略，目的是评估一种特定的市场交易方法。然而，建立一个看起来盈利的回测策略看似非常容易，

原文章来自Aspect Capital网站，本文为原文章的中文翻译。本文仅用于交流学习使用，不得用于商业用途。如对相关著作人造成侵害，请立即联系译者及时删除。

原文标题：What to do in a Drawdown? Patience Remains a Virtue

原文时间：2017年6月

翻译：雷闻

概述

每当CTA行业经历一段业绩低迷时期，投资者自然会重新评估配置CTA的效用。我们在2013年5月的一段低迷时期首次写下了保持对策略耐心的好处。其后的四年提供了更多的数据来证明这个论点。

**在这篇更新的论文中，我们增加了黑体部分，根据

话说当今的深度学习网络框架世界，除了Caffe，还有很多不错的框架。这一次为了省事，我们直接找一个开源的应用进行分析和尝试。而这次的框架主角是keras，一个拥有简洁API的框架。而我们今天的主角来自深度学习界的大神Yann LeCun（我比较喜欢叫他颜乐存，哈哈……）在Quora上的对这个问题的回答：

[What are some recent and potentially upcoming breakthroughs in deep learning?](https://link.zhihu.com/?target=https%3A//www.quora.com/What-are-so

在本专栏发布了文章《关于私募股权投资的常见误解》（https://zhuanlan.zhihu.com/p/24095057）后，我收到了很多投资者朋友的热烈反馈。一些朋友感谢我敢于说真话，把一些忽悠投资者的行业秘密暴露了出来。同时也有另外一些来自于私募股权（Private Equity）行业的朋友对我的结论表示不服气，并且搬出了一些名气非常响亮的私募股权基金，比如红杉（Sequoia Capital），黑石（Blackstone）和贝恩（Bain Capital）来试图证明投资者可以从投资私募股权基金中获得很好的回报。

既然这位朋友提到了贝恩资本，那就让我们以证据主义的哲学思想为指导，

问题

为什么通过基础特征抽取出来的数据为什么和API接口读取出来的数据不一致，例如：三一重工，600031.SHA

API读取的结果

基础特征抽取读取结果

![基础特征抽取{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}](/wiki/api/attachments.r

问题

请教，如何获得股票早盘集合竞价期间的价格和成交量？用哪张表或者用哪个函数？

• 点击新建对话，创建一个新对话

• 点击输入框，开始与QuantChat交流

• 之后您可以直接输入下述内容

![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=ea59dae9-3

问题

取币安api的币币交易对数据报错。bigquant平台有没有办法接代理啊。

解答

数字货币国内的网络连接不了

问题

import requests import json

ids = '123;456;e3145e8-0648-11e8-934e-00163e00' # 支持id和notebook_id，用;分开。不填则返回全部正在运行的自己和已订阅的计划交易信息

key = ''' xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx '''

def request_plan_order(): url

问题

我需要使用BigQuant的API来实现将BigQuant的行情数据导入到一个基于python语言的交易框架中，是否有相应的pyd或dll的API文件可供我向BigQuant数据服务器请求行情数据？如有，在哪里下载呢？

解答

目前咱线上客户无法用sdk进行本地数据的请求，如果需要申请请联系小Q

  BigQuant 平台目前支持的实盘为湘财证券, 如果我们是在别的券商开的帐户，同时想在盘中读取分钟级别的行情或指标进行择时买卖，而不是按策略的开盘买收盘卖，应该如何实现呢？ 通过BQ平台的API 和同花顺交易终端的python 编辑器就可以实现了：

1、 BQ API 读取自己的策略交易信号 ：

import requests import datetime import json

ids = 'ec915798-d8c5-11ec-bb48-361fbc3525fa' # 这是你策略的ID , 支持id和notebook_id，用;分开。不填则返回全部

问题

上图自动出的回测结果，如何使用trade模块直接导出交易列表？

解答

交易详情页面无法直接导出，建议直接进行下载后单独做分析

或者在回测模块中，有一个raw_perf字段的输出，可以参考这里头的：

1. 'LOG'；每天的策略发单和成交日志
2. 'TRA_FAC'；每天的交易情况
3. 'POS_FAC'：每天的策略持仓

\

我自己接入其他交易所数据，实时更新到本地服务器，然后通过API接口实时上传到平台作为策略的数据源，这样可以吗？

\