大盘风控部分写的ma120均线print出来是nan
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能帮我看一下为什么大盘风控部分写的ma120均线print出来是nan吗 特征抽取那边的数据已经往前取到300了,而
ma40是可以print出数据的
https://bigquant.com/experimentshare/06ba663d03c04dd1bc557a41a1a52061
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均线评论
- 出现问题之处在于： m4 Trade→数据准备函数 第八行： ```python start_date= (pd.to_datetime(context.start_date) - datetime.timedelta(days=120)).strftime('%Y-%m-%d') ``` 这里从start_date简单向前取120天，但我们数据中应当是向前120个交易日；为方便起见，此行上方注释中建议增加50天，但这里需要增加60天及以上可解决（120交易日与120天差的有点多，50天是一般情况）。 ```python start_date= (pd.to_datetime(context.start_date) - datetime.timedelta(days=120+60)).strftime('%Y-%m-%d') ``` \
- 交易日和自然日 差别有点大，建议天数取大一点
- 感谢