策略分享

【参赛】Deep Alpha-CNN策略克隆&调参擂台赛-20211230

由tjzbigquant01创建,最终由qxiao 被浏览 307 用户

更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源,其内容不再适合最新版平台,请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE(AIStudio):

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略:

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平台:

https://bigquant.com/data/home

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX

新版表达式算子:

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS

新版因子平台:

https://bigquant.com/wiki/doc/bigalpha-EOVmVtJMS5

\

擂台赛背景

https://bigquant.com/wiki/doc/niandu-zhongbang-bao-DeepAlphaCNN-juanji-shenjingwangluo-qXe3iEgfRI

研究要点及结论

原始模型98个因子选取1个时间截面,这里我改成了98个因子5个时间截面,神经网络结构其他部分变化不大。因为比赛时间有限,且单次模型训练时间较长,因此模型没有怎么调仓,参数和原始模型基本一致。从(98,1)改成(98,5)模型表现反而变差了,可能超参数需要优化,但比赛时间有限,超参数调参来不及了。

Deep Alpha-CNN-(105,5)基准模型

模型表现—— 收益率:57.47%;年化收益率13.37%; 夏普比率:0.51;收益波动率:25.14%,最大回撤29.87%8年滚动测试结果对比

https://bigquant.com/experimentshare/290ba3e118a9472390259d119dde3314


\

8年滚动测试结果对比

\

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
收益率 93.74% 122.2% 10.42% 14.75% -23.56% 24.6% 28.72% 18.44%
夏普比率 2.81 1.98 0.39 0.77 -1.04 0.94 0.9 0.92
最大回撤 12.65% 46.67% 22.32% 10.2% 30.68% 23.16% 19.98% 12.74%

\

标签

神经网络CNN
评论
  • 怎么没有人评论,惨惨惨
  • 牛牛牛!
  • 大佬,可以交流一下吗?
  • 感谢分享,赞!
{link}