基于Stockranker的超跌反弹策略
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策略思路逻辑
上一篇 在华泰的研报中,我们知道了
四类因子(流入类因子、流出类因子、主力净流入类因子、开盘主力净流入类因子)在选股上存在一定的实用性。
研报链接:华泰单因子测试之资金流向因子
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因子灵感来源
基于Stockranker的超跌反弹策略
这次我们--从研报中获取到了灵感,
结合一些收益率和量价因子,来进一步合成我们的资金流因子,
制作反转策略。
我们的这次的策略,采用stockRanker排序算法 拟合出一个能选出超跌反弹股票的选股模型。
结合传统量化策略的开发思路,对我们的AI策略进行迭代。
我们想要做的是: 防守的套利策略。
做超跌反弹,或者回踩反弹的套利策略。
想要找出这类形态的股票,那我们就要对股票的反弹形态有一定的认识。
从主观量化的角度来说,一般股票处于下跌通道,且跌破
20日ma均线的,短期反弹力度太弱的,套利机会会少一点。
适合我们做套利的股票形态,一般都是回踩了支撑位,或者达到了底部开始反弹的策略。
比如:猪肉的牧原,形态上就属于超跌反弹的一种,叠加了猪周期。
而视觉中国,就属于回踩了20日MA均线开始走第二浪的走势
很多朋友会选择通过写选股指标的方法来描述这些股票的形态,这样的方法不是说不好。
只是比较复杂,而且限定比较多,太复杂的条件也容易过拟合。
因此,在这里我给大家介绍一种方式可以通过对因子值的一些相关关系进行分析,通过
条件约束,找到其内在联系。
超跌因子构建方法
首先通过因子分析模块 测试了几个样例因子