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华安证券-高频视角下成交额蕴藏的Alpha:市场微观结构剖析之七

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20200610-华安证券-高频视角下成交额蕴藏的Alpha:市场微观结构剖析之七\n该篇研报介绍了一系列的高频因子,主要思想是探寻日内特定的一些时间段的成交量,占全天总成交量的占比,之后将这些因子在时序上进行求平均、方差、偏度、峰度等操作


研报地址:

/wiki/static/upload/05/0559d196-babd-4007-a12c-be1b55adf0e6.pdf




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策略源码:

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标签

高频交易