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为何用ai训练同一历史时刻,回测结果却不理想。

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我始终以为,历史会重演,时势造英雄,于是:

1、我用上证指数(000001.SH)和纳斯达克ETF(513100.SH)创建了一个时光机:

https://bigquant.com/codesharev3/01195700-2d18-411f-a4db-cd93b39f6f31


2、然后以此为中心,在其一年时间内(2019-08-28/2020-08-28),分别用stockranker和Xgboot进行训练,并对过去半年(2024-02-28/2024-08-16)数据进行回测,然而结果却不太理想:

1)采用stockranker:

https://bigquant.com/codesharev3/7b5b6369-3af0-4bf6-b4ce-b0d6290b57c6




2)采用Xgboost:

https://bigquant.com/codesharev3/6541d4e8-be4b-4310-b23c-52c4f1d56e18


请各路大神帮忙指点!

谢谢大家。

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数据分析
评论
  • 如果历史会重演,按理说应该能够挖掘到合适的因子,我是小白,技艺不精,请大家不吝赐教。
  • 没太看懂你的时光机和后面的策略有啥关系。。。
  • 输出一个时间段
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