为何用ai训练同一历史时刻,回测结果却不理想。
由bq752u3x创建,最终由bq752u3x 被浏览 12 用户
我始终以为,历史会重演,时势造英雄,于是:
1、我用上证指数(000001.SH)和纳斯达克ETF(513100.SH)创建了一个时光机:
https://bigquant.com/codesharev3/01195700-2d18-411f-a4db-cd93b39f6f31
2、然后以此为中心,在其一年时间内(2019-08-28/2020-08-28),分别用stockranker和Xgboot进行训练,并对过去半年(2024-02-28/2024-08-16)数据进行回测,然而结果却不太理想:
1)采用stockranker:
https://bigquant.com/codesharev3/7b5b6369-3af0-4bf6-b4ce-b0d6290b57c6
2)采用Xgboost:
https://bigquant.com/codesharev3/6541d4e8-be4b-4310-b23c-52c4f1d56e18
请各路大神帮忙指点!
谢谢大家。