如何实现AI策略滚动调仓?
由xiaoshao创建,最终由small_q 被浏览 31 用户
老策略链接如下,存在问题,希望老师更正:
https://bigquant.com/codesharev3/e987abb9-29af-4299-b8fb-2c2f581c1946
调仓逻辑:
实现每天买入10支,持有5天,每天滚动卖出5天前的那10支,每天买和卖。
买入,open,卖出close
在AI模板的基础上改
资金分5份,每天买1/5
具体而言:
第一天,买入10支,第二天,买入10支,第三天,买入10支,第四天,买入10支,第五天买入10支卖出第一天的10支,第六天买入10支卖出第二天的10支……
第五天开盘时,满仓了。第五天收盘时,第一天买进的卖出了,空出了资金1/5。
本调仓方法优势:
这样就避免了,回测时,开始日期不同,结果不同的情况。
同时,样本更多,实战的收益更接近理论收益。
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