AI量化知识树

AI+涨停板特征提取

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策略简介

本策略是一个基本的StockRanker策略,使用的因子除了一些基本的量价指标、技术指标、财务指标之外,我们加入了涨跌停的因子,由于涨跌停price_limit_status这个字段的含义是等于1表示跌停、等于2表示非涨跌停、等于3表示涨停,因此我们将过去10日的涨跌停状态相加的话,值越大就表示涨停次数越多。

在StockRanker模型上,由于数据量的增加,我们适当的调整了模型参数:叶节点数量、每叶节点最小样本数、树的数量,以避免模型欠拟合。

模型训练时间为2015-2022年,回测时间为2023-2024年,策略持股5支,等权重,持仓5天

策略源码

https://bigquant.com/codesharev2/be81c163-9895-43a3-94dc-1cd1cf2e0173

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标签

回测验证因子选股股票策略
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