多因子选股策略-股票日频_new

由qxiao创建，最终由qxiao更新于2024-06-13 06:32 被浏览 118 用户

策略介绍

多因子选股策略是一种简单而又广泛使用的技术分析工具，主要用于识别市场趋势的变化和生成交易信号。

主要用到以下几个因子：

pb
rank(pb)
rank(roe_avg_lf)
rank(roe_avg_ttm) 
rank(net_profit_qoq_lf)
rank(roe_avg_lf)+rank(net_profit_qoq_lf)-rank(pb) AS my_rank
roe_avg_lf
roe_avg_ttm
close
adjust_factor

策略流程

筛选条件：

c_pct_rank(total_market_cap) > 0.20
c_pct_rank(pe_ttm) < 0.40
pe_ttm > 0

策略回测：开盘买入，收盘卖出，回测时间为2014-01-01至2016-10-10

策略实现

输入特征模块

表达式特征：

pb rank(pb) rank(roe_avg_lf) rank(roe_avg_ttm) rank(net_profit_qoq_lf) rank(roe_avg_lf)+rank(net_profit_qoq_lf)-rank(pb) AS my_rank roe_avg_lf roe_avg_ttm close adjust_factor
表达式过滤条件：

c_pct_rank(total_market_cap) > 0.20

c_pct_rank(pe_ttm) < 0.40

pe_ttm > 0

数据抽取模块

将数据抽取出来，在这当中设置起始时间为2022-01-01，结束时间为2024-04-26

BigTrader模块

在m4”BigTrader“模块中，实现交易逻辑，依据发出信号进行买卖。
K线处理函数

def bigquant_run(context, data):
    import pandas as pd

    # 下一个交易日不是调仓日，则不生成信号
    if not context.rebalance_period.is_signal_date(data.current_dt.date()):
        return

    # 从传入的数据 context.data 中读取今天的信号数据
    today_df = context.data[context.data["date"] == data.current_dt.strftime("%Y-%m-%d")]
    target_instruments = set(today_df["instrument"])

    # 获取当前已持有股票
    holding_instruments = set(context.get_account_positions().keys())

    # 卖出不在目标持有列表中的股票
    for instrument in holding_instruments - target_instruments:
        context.order_target_percent(instrument, 0)
    # 买入目标持有列表中的股票
    for i, x in today_df.iterrows():
        # 处理 null 或者 decimal.Decimal 类型等
        position = 0.0 if pd.isnull(x.position) else float(x.position)
        context.order_target_percent(x.instrument, position)

https://bigquant.com/codesharev2/a73176f7-bcd3-49bc-82f1-8e68f0669f71

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策略流程

策略实现

输入特征模块

数据抽取模块

BigTrader模块

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