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多因子分析模块的疑问

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请教一下bq的工程师:多因子分析模块里面的回测功能是如何实现的,我自己实现的和模块的结果不一样,导致分析模块很好的因子,回测下来效果却不好,能否给讲讲实现原理啥的。

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评论
  • 因子分析大概思想是: 1、按照因子值给股票分组 2、根据调仓周期买入股票 3、算出每组的各自收益,计算各绩效指标 还有其他一些计算,例如手续费,市值/行业中心化等等
  • 多空组合是做多最小分组+做空最大分组吗?
  • 能否提供一个和多因子分析中多空组合回测大致一致的回测/模拟模块,便于应用因子。
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