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遗传规划适应度函数

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icir

IC即信息系数(Information Coefficient),表示所选股票的因子值与股票下期收益率的相关系数。IR=IC的均值/IC的标准差。

mutual_info

互信息 参考华泰证券研报 https://bigquant.com/wiki/doc/yinzi-2hG8xsX410 p5

longshort_return

将每天股票按因子值分成10组,取首尾两组平均收益率的差值为每一天的多空收益,计算每天收益的和。

longshort_sharpe

将每天股票按因子值分成10组,取首尾两组平均收益率的差值为每一天的多空收益,按照此收益序列计算sharpe率。

longshort_vol

将每天股票按因子值分成10组,取首尾两组平均收益率的差值为每一天的多空收益,按照此收益序列计算年化波动率(收益率标准差* 250^0.5)。

long_return

将每天股票按因子值分成10组,取因子值最大的一组的平均收益率序列,计算收益率的和。

long_sharpe

将每天股票按因子值分成10组,取因子值最大的一组的平均收益率序列,按照此收益序列计算sharpe率。

long_vol

将每天股票按因子值分成10组,取因子值最大的一组的平均收益率序列,按照此收益序列计算年化波动率(收益率标准差*250^0.5)。

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评论
  • 这些的适应度值是越大越好还是越小越好呢?根据gplearn的适度函数的定义,适应度是指实值和预测值的误差。那么按理来说是越小越好,我理解是否正确?
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