择时股票量化策略
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导语
本文的策略类似海龟策略，不同的是加入了资金管理和仓位控制，策略逻辑较之前的海龟策略更为复杂。希望通过本文的介绍，大家对如何开发量化策略、如何使用可视化界面有更深的认识。
基于ATR确定头寸的择时股票量化策略
量化策略设计
策略设计如下：
- 股票池：给定。股票数量越多，策略运行时间越长。
- 起始时间：20160101-20171121
- 头寸确定：基于ATR确定买入数量，1单位股票=账户权益*0.01/ATR，即每次买入的股票带来的损失占总账户的1%
- 入场：最新价格为55日价格高点，买入一单元股票
- 加仓：最新价格>上一次买入价格+0.5*ATR，买入一单元股票，最多3次加仓
- 出场：最新价格为20日价格低点，清空仓位
- 止损：最新价格<上一次买入价格-2*ATR，清空仓位
策略案例
完整策略如下，资金管理还有待完善。至于效果这么好，主要就是既定的股票池部分股票近两年有行情。欢迎 克隆！
https://bigquant.com/experimentshare/ac1b7b2f920f4a43b3a37d6b979e7fa1
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