仓位控制
仓位控制是金融投资中的一项关键策略，它指的是投资者在分配资金到不同资产或市场时，根据风险承受能力、投资目标和市场走势，灵活调整各投资标的的持有比例。通过仓位控制，投资者可以在保护资本的同时，优化收益与风险之间的平衡，以应对市场波动并实现长期稳定的投资回报。
海龟策略自定义运行
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更新
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数
更新时间：2024-05-20 07:35
择时股票量化策略
导语
本文的策略类似海龟策略，不同的是加入了资金管理和仓位控制，策略逻辑较之前的海龟策略更为复杂。希望通过本文的介绍，大家对如何开发量化策略、如何使用可视化界面有更深的认识。
基于ATR确定头寸的择时股票量化策略
量化策略设计
策略设计如下：
- 股票池：给定。股票数量越多，策略运行时间越长。
- 起始时间：20160101-20171121
- 头寸确定：基于ATR确定买入数量，1单位股票=账户权益*0.01/ATR，即每次买入的股票带来的损失占总账户的1%
- 入场：最新价格为55日价格高点，买入一单元股票
- 加仓：最新价格>上一次买入价格+0.5*AT
更新时间：2024-05-15 02:10
基于回撤率仓位控制及指数择时 国信证券_20180226_
摘要
一维回撤率控制策略原理根据回撤调整引理（DrawdrownModulationLemma）可以构造出一个使用样本内数据，无论在任何股票价格走势下，都能确保最大回撤率维持在容忍度之内的策略。基于以上理论，我们构造出一个不涉及未来数据的回撤率控制策略，后续用实例证明其有效性。
回撤率控制仓位管理策略的沪深300实证沪深300回撤率控制策略，在5%的最大回撤率容忍度设定参数下，基本可以将月度回撤率控制在10%以内。该策略中参数具有以下特点，投资比例分布在0%和100%附近居多且最优γ*往往取得取值范围的最大值。
基于回撤率的指数择时策略将沪深300回撤控制策略退化成简单的择时
更新时间：2022-08-30 10:40
跟踪止盈止损
更新时间：2021-12-14 13:15
有没有哪个趋势指标更好使？
摘要
趋势追踪策略成功的关键在于选择适当的时间尺度、仓位控制、投资组合构建以及风险管理等要素。与这些相比，具体使用哪个方法来计算趋势则没那么重要。
引言
市场中有句老话“趋势是你的朋友”。无论是表现不俗的 CTA 策略还是股票市场的动量因子，都是依靠追踪趋势而构建的成功策略的典范。
而在技术层面，各种捕捉趋势的方法也是层出不穷：基于收益率的时序动量、来自技术分析的均线交叉或通道突破、各种 state space 模型比如卡尔曼滤波、基于价格的线性回归、甚至是频域分析（如傅里叶变换、小波分析等）。
当某种方法的回测结果不是那么给力的时候，人们的第一反应总是寻
更新时间：2021-08-12 02:33
可视化均线金叉死叉策略
更新时间：2021-07-30 08:05