高频订单失衡及价差因子

由kyrie_fu创建，最终由kyrie_fu更新于2023-06-01 14:28 被浏览 178 用户

摘要

本文利用高频的逻辑挖掘出盘口数据中有价值的信息，并将其处理得到两大类共14个高频因子，最后降为月频的低频因子，在单因子回测中取得优秀的选股效果。其中MPC5_neut因子IC均值-7.62%，年化IR为-3.09，年化多空收益达到30.63%，夏普比率高达2.88，总体选股效果是所有因子里最好的