策略分享-趋势稳健性动量ETF组合策略

由sywgfuture01创建，最终由sywgfuture01更新于2025-07-24 06:14 被浏览 33 用户

1. 市场观察和机会发现

每五日轮动动量最大的前两只ETF

每五日轮动趋势得分最大的前两只ETF

年化收益率 x 拟合优度

针对黄金、纳指、沪深300和创业板ETF进行投资，通过构建年化收益率与R平方相乘的双因子评分模型，既捕捉标的潜在收益空间，又通过统计显著性筛选高确定性趋势。策略采用25天滚动窗口的向量化计算，对特定ETF池进行趋势质量评分，每5个交易日优选评分最高的2只标的进行等权重调仓。

该策略从2018年1月1日回测到2025年7月9日，初始资金为1,000,000元。7年多来，累计收益率达226.49%，年化收益17.77%，夏普率1.06，最大回撤17.54%。盈亏比可以达到38.89。