趋势稳健性动量ETF组合策略:年化收益率（17.77%）
本策略通过动态评估ETF的趋势强度与稳定性实现优化配置，选取黄金、纳指等4个ETF进行投资，通过构建年化收益率与R平方相乘的双因子评分模型，既捕捉标的潜在收益空间，又通过统计显著性筛选高确定性趋势。策略采用25天滚动窗口的向量化计算，对黄金、纳指等特定ETF池进行趋势质量评分，每5个交易日优选评分最高的2只标的进行等权重调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 226.49%
- 年化收益率: 17.77%
- 基准收益率: 10.85%
- 阿尔法: 0.15
- 夏普比率: 1.06
- 最大回撤: 17.54%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | 黄金ETF(518880.SH) | 4.5170518684189 | 222800 | 1822 | 7.314 | 1629559.2 | 623160.04/61.92% |
| 2025-07-09 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.0232618280662 | 1002828 | 1822 | 1.63 | 1634609.64 | 608454.03/59.295% |
| 2025-07-08 | 黄金ETF(518880.SH) | 4.5170518684189 | 222800 | 1821 | 7.398 | 1648274.4 | 641875.24/63.779% |
| 2025-07-08 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.0232618280662 | 1002828 | 1821 | 1.636 | 1640626.61 | 614471/59.881% |
| 2025-07-07 | 黄金ETF(518880.SH) | 4.4263169735358 | 216000 | 1820 | 7.355 | 1588680 | 632595.53/66.165% |
| 2025-07-07 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.0227700348852 | 1002028 | 1820 | 1.635 | 1638315.78 | 613471.57/59.86% |
| 2025-07-04 | 黄金ETF(518880.SH) | 4.4263169735358 | 216000 | 1819 | 7.407 | 1599912 | 643827.53/67.34% |
| 2025-07-04 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.0227700348852 | 1002028 | 1819 | 1.636 | 1639317.81 | 614473.6/59.958% |
| 2025-07-03 | 黄金ETF(518880.SH) | 4.4263169735358 | 216000 | 1818 | 7.445 | 1608120 | 652035.53/68.199% |
| 2025-07-03 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.0227700348852 | 1002028 | 1818 | 1.626 | 1629297.53 | 604453.32/58.98% |
交易详情
| 2025-07-08 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 6800 | 7.397 | 50299.6 | ¥15.09 | 0 |
| 2025-07-08 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 800 | 1.633 | 1306.4 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-01 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -32100 | 1.631 | -52355.1 | ¥15.71 | 19524.18 |
| 2025-06-24 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 5300 | 1.585 | 8400.5 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-24 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 800 | 7.431 | 5944.8 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-17 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 3000 | 1.573 | 4719 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-17 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -1900 | 7.525 | -14297.5 | ¥5 | 5908.76 |
| 2025-06-10 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 2700 | 7.366 | 19888.2 | ¥5.97 | 0 |
| 2025-06-10 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -2700 | 1.581 | -4268.7 | ¥5 | 1519.43 |
| 2025-06-03 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 100 | 7.501 | 750.1 | ¥5 | 0 |
