【指标定制】大类资产轮动策略的回测模块怎么配置？
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策略编写求助
https://bigquant.com/codesharev3/55d8370d-d87c-4b53-a709-e34416f39473
老师好 打算编一个大类资产轮动的策略。1、从 cn_stock_industry_sw_bar1d 用动量策略选取排名靠前的行业。
2、建立一个字典将ETF行业基金和申万一级行业代码建立对应关系。
３、用ｍ３ｐｙｔｈｏｎ函数模块，将ｍ１查询的结果 替换成 ETF行业基金的每天的动量排名。
这样就得到了每天的三只ETF行业基金排名。
４、问题M５回测模块怎么配置，请老师能否给修改一下。万分感谢。