81st Meetup
由small_q创建，最终由small_q 被浏览 24 用户
81st Meetup 直播答疑， 10月17日 19:00 B站直播解答
\
问题列表
提问：咱们IC值的计算，是不能自己设计y是多久的收益率么？就是可以更改y值么?
回答：可以。
https://bigquant.com/codesharev3/e84b5367-4dd3-4885-a3b9-fa4b55670820
提问：请问模型法和打分法在哪里可以找到，怎么做呢？
回答：模版策略就是了。
https://bigquant.com/codesharev3/bbdfb5dc-2d32-4e6a-ae69-d7994db444e7
提问：怎样用量化指标描述分钟级别震荡和趋势走势？
回答：震荡可以尝试ATR, 趋势可以使用均线。请查看分钟趋势和震荡因子
提问：怎样用量化指标描述分钟级别周期的阻力位和支撑位？
回答：请查看：分钟级别支持
提问：期货策略的量化因子、择时、仓位管理和股票有哪些明显不同，应注意那些问题？
回答：这个需要综合考虑，期货自带杠杆风险大。
- 市场特性：期货市场通常受宏观经济因素、商品供需、天气变化等影响，而股票市场更多受公司基本面和行业动态影响。因此，期货策略的量化因子可能更侧重于宏观经济指标、季节性因素等。
- 波动性：期货市场的波动性往往较大，因此量化因子需要考虑风险管理，可能需要引入更多的波动性指标。
- 择时：
- 市场时机：在期货市场，择时可能涉及到对短期价格波动的把握，而股票市场更注重长期投资价值的挖掘。
- 持仓时间：期货合约有到期日，策略需要考虑合约的滚动和到期，而股票可以长期持有。
- 仓位管理：
- 杠杆效应：期货交易通常使用杠杆，仓位管理需要更加谨慎，确保在高杠杆的情况下控制风险。
- 风险承受能力：由于期货交易的风险和潜在收益都比较高，因此需要根据自身的风险承受能力合理调整仓位。
- 流动性：
- 在选择期货合约时，流动性可能成为一个更重要的因素，尤其是在期货合约接近到期时，流动性可能会显著下降。
- 交易成本：
- 期货市场的交易成本结构可能与股票市场不同，需要关注手续费、保证金等因素对策略的影响。
在制定期货策略时，建议关注市场的变化、保持灵活性，并定期回测和优化策略，以适应不同的市场环境。
提问：如果计算得到了一个只有date和instrument的表格，含义是在对应的date买入等权重对应的instrument，持股到下一个date，就像月度调仓。这个回测引擎怎么修改，目前遇到的都是在对应的date读取数据，在下一个交易日才购买股票，如果我要6月份第一个交易日买入持仓到七月份第一个交易日，就得在6.1再前一天交易引擎读取数据吗？
回答：请参考
设置月初调仓 、 设置周一调仓 、 设置周一买入周五卖出
提问：我用模板上面的行业轮动策略跑了二十天，他有一个报错，目前我解决不了，请问遇到报错应该怎么办？
回答：如果是回测环节报错，方案1：将报错内容发给QuantChat（左侧C图标）获取解决办法；方案2：在知识库-问答交流区发帖，描述你的错误，并贴策略（回测页面右上角分享图标获取分享链接）； 如果是模拟交易报错，请在知识库-问答交流区发帖，描述你的错误，并贴模拟交易的链接（我的交易-进入报错策略-复制网址）
提问：请老师给我们讲一个基于分钟因子的打板实战策略，和行业轮动实战策略？
回答：
打板策略请参考：龙头打板策略
行业轮动策略请参考：124-行业轮动的基本面选股策略
\
系统学习AI量化
1个月直播+1年录制课程+1年社群答疑，系统学习AI量化投资
访问：AI量化投资训练营