遗传规划适应度函数
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icir
IC即信息系数(Information Coefficient),表示所选股票的因子值与股票下期收益率的相关系数。IR=IC的均值/IC的标准差。
mutual_info
互信息 参考华泰证券研报 https://bigquant.com/wiki/doc/yinzi-2hG8xsX410 p5
longshort_return
将每天股票按因子值分成10组,取首尾两组平均收益率的差值为每一天的多空收益,计算每天收益的和。
longshort_sharpe
将每天股票按因子值分成10组,取首尾两组平均收益率的差值为每一天的多空收益,按照此收益序列计算sharpe率。
longshort_vol
将每天股票按因子值分成10组,取首尾两组平均收益率的差值为每一天的多空收益,按照此收益序列计算年化波动率(收益率标准差* 250^0.5)。
long_return
将每天股票按因子值分成10组,取因子值最大的一组的平均收益率序列,计算收益率的和。
long_sharpe
将每天股票按因子值分成10组,取因子值最大的一组的平均收益率序列,按照此收益序列计算sharpe率。
long_vol
将每天股票按因子值分成10组,取因子值最大的一组的平均收益率序列,按照此收益序列计算年化波动率(收益率标准差*250^0.5)。