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遗传规划模块的适应度函数是如何定义的

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问题

遗传规划模块的适应度函数是如何定义的

视频

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函数

遗传规划适应度函数

icir

IC即信息系数(Information Coefficient),表示所选股票的因子值与股票下期收益率的相关系数。IR=IC的均值/IC的标准差。

mutual_info

互信息 参考华泰证券研报 https://bigquant.com/wiki/doc/yinzi-2hG8xsX410 p5

longshort_return

将每天股票按因子值分成10组,取首尾两组平均收益率的差值为每一天的多空收益,计算每天收益的和。

longshort_sharpe

将每天股票按因子值分成10组,取首尾两组平均收益率的差值为每一天的多空收益,按照此收益序列计算sharpe率。

longshort_vol

将每天股票按因子值分成10组,取首尾两组平均收益率的差值为每一天的多空收益,按照此收益序列计算年化波动率(收益率标准差* 250^0.5)。

long_return

将每天股票按因子值分成10组,取因子值最大的一组的平均收益率序列,计算收益率的和。

long_sharpe

将每天股票按因子值分成10组,取因子值最大的一组的平均收益率序列,按照此收益序列计算sharpe率。

long_vol

将每天股票按因子值分成10组,取因子值最大的一组的平均收益率序列,按照此收益序列计算年化波动率(收益率标准差*250^0.5)。

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函数
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