量化交易入门笔记-银行股轮动策略
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策略思路
始终持有沪深300银行指数成分股中市净率最低的股价制银行 每周检查一次，如果发现有新的股份制银行市净率低于原有的股票，则予以换仓
策略源码
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始终持有沪深300银行指数成分股中市净率最低的股价制银行
每周检查一次，如果发现有新的股份制银行市净率低于原有的股票，则予以换仓
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import jqdata
def initialize(context):
"""初始化函数，设定要操作的股票、基准等"""
# 设定沪深300银行指数作为基准
set_benchmark('399951.XSHE')
# 使用真实价格交易
set_option('use_real_price', True)
# 设定成效比例
set_option('order_volume_ratio', 1)
# 股票类每笔交易时的手续费是：买入时佣金万分之三，卖出时佣金万分之三加千分之一印花税, 每笔交易佣金最低扣5块钱
set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock')
# 运行函数，每周第一天运行
run_weekly(check_stocks, weekday=1, time='before_open') # 选股
run_weekly(trade, weekday=1, time='open') # 交易
def check_stocks(context):
"""选出沪深300银行指数成分股中市净率最低的股份制银行"""
# 得到沪深300银行指数成分股
g.stocks = get_index_stocks('399951.XSHE')
# 查询股票的市净率，并按照市净率升序排序
if len(g.stocks) > 0:
g.df = get_fundamentals(
query(
valuation.code,
valuation.pb_ratio
).filter(
valuation.code.in_(g.stocks)
).order_by(
valuation.pb_ratio.asc()
))
# 找出市净率最低的一只股票
g.code = g.df['code'][0]
def trade(context):
"""交易函数"""
if len(g.stocks) > 0:
code = g.code
# 如持仓股票不是最低市净率的股票，则卖出
for stock in context.portfolio.positions.keys():
if stock != code:
order_target(stock, 0)
# 持仓该股票
if len(context.portfolio.positions) > 0:
return
else:
order_value(code, context.portfolio.cash)
本文转载自CSDN博主「东南有大树」的原创文章
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