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训练集和预测集数据过滤问题

由small_q创建,最终由small_q 被浏览 84 用户

问题

sgh5673+发策略的时候,使用因子或指标进行过滤,什么情况对训练集和预测集同时进行过滤。什么情况只对预测集进行过滤。单纯对预测集数据进行过滤是否容易过拟合?

解答

一般来说,训练集和预测集做的处理是一样的 1.训练集和预测即同时过滤:策略风控或特定要求,比如:剔除基本面差的标的,剔除北交所的,剔除一字涨停的。 2.对预测集进行过滤一般是有主观的想法在里面,比如:想让模型学会全市场的规律,但交易时有风控要求 3.过拟合指在模型在训练集上表现好,但在测试集和预测集表现一般的情况。所以,当你训练集和测试集的样本分布都不一样时,是无法导致过拟合的,

视频回放

https://www.bilibili.com/video/BV1UG4y1o7zG/?spm_id_from=333.999.0.0

策略源码

https://bigquant.com/experimentshare/d775eeb5e26b42d2adc47971d85704ca

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评论
  • 这个策略怎么没了 ? 谁有代码
  • 有的,策略渲染比较慢,可以稍微等一下
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