Q: 开发策略的时候，使用因子或指标进行过滤，什么情况对训练集和预测集同时进行过滤。什么情况只对预测集进行过滤。单纯对预测集数据进行过滤是否容易过拟合？

A: 一般来说，训练集和预测集做的处理是一样的 1.训练集和预测即同时过滤：策略风控或特定要求，比如：剔除基本面差的标的，剔除北交所的，剔除一字涨停的。 2.对预测集进行过滤一般是有主观的想法在里面，比如：想让模型学会全市场的规律，但交易时有风控要求 3.过拟合指在模型在训练集上表现好，但在测试集和预测集表现一般的情况。所以，当你训练集和测试集的样本分布都不一样时，是无法导致过拟合的，。