高频订单失衡及价差因子
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摘要
本文利用高频的逻辑挖掘出盘口数据中有价值的信息，并将其处理得到两大类共14个高频因子，最后降为月频的低频因子，在单因子回测中取得优秀的选股效果。其中MPC5_neut因子IC均值-7.62%，年化IR为-3.09，年化多空收益达到30.63%，夏普比率高达2.88，总体选股效果是所有因子里最好的
正文
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