6-双均线交易策略

由small_q创建，最终由bqadm更新于2024-09-24 06:51 被浏览 4 用户

策略介绍

双均线策略是一种简单而又广泛使用的技术分析工具，主要用于识别市场趋势的变化和生成交易信号。这种策略涉及两条移动平均线——一条短期（快速）和一条长期（慢速）——并通过观察这两条线的交叉点来决定买入或卖出的时机。

策略流程

筛选条件：将5日平均收盘价作为短线，40日平均收盘价作为长线；短线上穿长线买入，长线下穿短线卖出
策略回测：开盘买入，收盘卖出，回测时间为2022-01-01至2024-04-26

策略实现

输入特征模块

将5日均线作为短线，m_avg(close, 5) AS _mean_short；40日均线作为长线，m_avg(close, 40) AS _mean_long
过滤条件中筛选股票代码为贵州茅台（600519.SH）

数据抽取模块

将数据抽取出来，在这当中设置起始时间为2022-01-01，结束时间为2024-04-26

BigTrader模块

在m4”BigTrader“模块中，实现交易逻辑，依据发出信号进行买卖。
K线处理函数

def bigquant_run(context, data):
    
    import pandas as pd

    try:
        # 获取当前日期
        current_date = data.current_dt.strftime("%Y-%m-%d")
        # 获取当日数据
        current_day_data = context.data[context.data["date"] == current_date]
        if len(current_day_data) == 0:
            return

    
        buy_sig = current_day_data['buy_sig'].iloc[0]
        sell_sig = current_day_data['sell_sig'].iloc[0]
        
        # 获取当前已持有股票
        current_hold_instruments = set(context.get_account_positions().keys())

        ins = '600519.SH'
        # 若长线大于短线且有持仓
        if sell_sig == 1 and ins in current_hold_instruments:
            context.order_target(ins, 0)
        
        # 若短线大于长线且没有持仓
        if buy_sig == 1 and ins not in current_hold_instruments:
            context.order_target_percent(ins, 0.99)
    except:
        pass

策略代码

https://fudan.bigquant.com/codesharev3/0f7c948e-457d-494c-98a1-32e64c34c64a