因子分析中调仓周期如何设置为严格按月调仓

由wangxk创建，最终由wangxk更新于2022-12-20 14:20 被浏览 17 用户

问题

如题，目前看只能按交易日调仓，怎么设置成按自然月呢？

持仓时间修改啊 # 回测引擎：初始化函数，只执行一次 def bigquant_run(context): \# 加载预测数据 context.ranker_prediction = context.options\['data'\].read_df() ``` # 系统已经设置了默认的交易手续费和滑点，要修改手续费可使用如下函数 context.set_commission(PerOrder(buy_cost=0.0003, sell_cost=0.0013, min_cost=5)) # 预测数据，通过options传入进来，使用 read_df 函数，加载到内存 (DataFrame) # 设置买入的股票数量，这里买入预测股票列表排名靠前的5只 stock_count = 1 # 每只的股票的权重，如下的权重分配会使得靠前的股票分配多一点的资金，[0.339160, 0.213986, 0.169580, ..] context.stock_weights = [ 1 ] # 设置每只股票占用的最大资金比例 context.max_cash_per_instrument = 1 context.options['hold_days'] = 30 ``` \
抱歉，我是说因子分析那个模块，不是回测这个模块。因子分析的模块好像不能这么写代码？