回测模块默认跌停不卖出，但可能会与现实情况不符！

由dkl297836创建，最终由dkl297836更新于2022-11-09 01:23 被浏览 22 用户

问题

5月27日策略计划卖出000909数源科技，该股收盘价为跌停价，但收盘后在跌停价上还有2.3万手的买单未成交，盘后回测结果显示该股未能卖出，原因为尾盘跌停不能卖出

虽然跌停不卖出的逻辑整体上正确，但000909这种情况应该是能卖出才对。涨停不买入，跌停不卖出的设置好像是回测模块默认的，用户无法修改，不知该如何处理。

解答

日频回测没有单独开放处理逻辑。所以这种情况可以将买入卖出点设置为响应的vwap和twap即可，比如尾盘想要卖出但是担心有尾盘跌停，可以尝试将尾盘close卖出设置为vwap_8。具体twap和vwap含义参考：https://bigquant.com/wiki/doc/jiage-gongneng-3uMqtbSmS4

Trade模块的日频策略的撮合机制目前确实没办法做这个判断。这种撮合机制我们可以考虑在HFTrade种进行优化，目前的话可以暂时考虑使用HFTrade模块进行日内下单的判断操作，之后我们也会推出算法单的接口，应该可以解决这种问题。