回测与交易

由polll创建，最终由small_q更新于2023-10-07 06:16 被浏览 1794 用户

回测与交易

极速回测(高频)

快速回测引擎，支持高频数据快速回测。不支持模拟交易和实盘。

输入: - input_data：输入数据，包含 date, price（价格）, 和 position（仓位）

输出: - data: DataSource，完整交易和绩效数据，可以使用 data.read_df() 读取和查看详细数据。

表名： fastbacktest.v1

类别	显示名称	名称	类型	描述	必填/默认
输入端	数据	input_data	通用	数据，必须包含price和position字段	None
输入参数	报表数据显示频率	report_freq	str	报表数据显示频率，s=秒，h=小时，d=天，12h表示报表按12小时做resample。用越小的周期数据越多，可能无法完全显示	1h
费率	commission_rate	float	费率：小于0.1时表示按金额比例收取，大于等于0.1时表示按手数收取	0.0001
无风险利率	risk_free_rate	float	无风险利率	0.0
显示回测结果图表	plot_charts	bool	显示回测结果图表	True
轨迹图显示笔数	tick_plot_num	int	轨迹图显示笔数	20
持仓动态图显示时间数	time_tick_plot_num	int	持仓动态图显示时间数	200
输出端	回测详细数据	data	通用	回测详细数据

多策略回测

多策略组合收益分析。思想是如果策略之间相关性不是很强，将多个策略的回测结果按策略各自分配的权重进行组合。组合的目的是为了平滑资金曲线。

表名：multi_strategy_analysis.v2

类别	显示名称	名称	类型	描述	必填/默认
输入端	策略收益原始数据第1个 (一般自来于	raw_perf_1	通用	策略收益原始数据第1个 (一般自来于 :doc:`module_trade` 的输出的raw_perf字段)	None
策略收益原始数据第2个 (一般自来于	raw_perf_2	通用	策略收益原始数据第2个 (一般自来于 :doc:`module_trade` 的输出的raw_perf字段)	None
策略收益原始数据第3个 (一般自来于	raw_perf_3	通用	策略收益原始数据第3个 (一般自来于 :doc:`module_trade` 的输出的raw_perf字段)	None
输入参数	策略收益原始数据列表 (一般自来于	raw_perfs	code	策略收益原始数据列表 (一般自来于 :doc:`module_trade` 的输出的raw_perf字段)	[默认代码](javascript:void(0);)
每个回测结果的权重	weights	str	每个回测结果的权重
再平衡周期	rebalance_period	int	再平衡周期	0
开始日期	start_date	str	开始日期,默认是raw_perfs里的最小日期	None
结束日期	end_date	str	结束日期,默认是raw_perfs里的最大日期	None
基准指数	benchmark	str	基准指数	000300.SHA
回调函数	prepare	code	回调函数，准备数据	[默认代码](javascript:void(0);)
回调函数	initialize	code	回调函数，初始化函数	[默认代码](javascript:void(0);)
回调函数	before_trading_start	code	回调函数，策略交易单位周期开始前执行, I.code_python	[默认代码](javascript:void(0);)
初始资金	capital_base	float	初始资金	1000000.0
自动取消无法成交订单	auto_cancel_non_tradable_orders	bool	自动取消无法成交订单：是否自动取消因为停牌等原因不能成交的订单	True
回测数据频率	data_frequency	choice	回测数据频率：日线 (daily)，分钟线 (minute)	daily
回测价格类型	price_type	choice	回测价格类型：真实价格(original)，后复权(backward_adjusted)	后复权
回测产品类型	product_type	choice	回测产品类型：股票(stock), 期货(future)	股票
显示回测结果图表	plot_charts	bool	显示回测结果图表	True
成交率限制	volume_limit	float	成交率限制：执行下单时控制成交量参数，默认值2.5%，若设置为０时，不进行成交量检查	0.025
买入点	order_price_field_buy	choice	买入点：open=开盘买入，close=收盘买入	open
卖出点	order_price_field_sell	choice	卖出点：open=开盘卖出，close=收盘卖出	close
回调函数	handle_data	code	回调函数，策略主体逻辑函数	[默认代码](javascript:void(0);)
用户自定义数据	options	code	用户自定义数据，在回调函数中要用到的变量，需要从这里传入，并通过 context.options 使用	[默认代码](javascript:void(0);)
输出端	回测结果原始数据	raw_perf	通用	回测结果原始数据

Trade (回测/模拟)

量化交易引擎。支持回测和模拟实盘交易

表名：trade.v4

类别	显示名称	名称	类型	描述	必填/默认
输入端	代码列表	instruments	通用	代码列表，如果提供了 `prepare` 函数，可以在 `prepare` 中覆盖此参数提供的值	None
其他输入数据	options_data	通用	其他输入数据：回测中用到的其他数据，比如预测数据、训练模型等。如果设定，在回测中通过 context.options['data'] 使用	None
回测历史数据	history_ds	通用	回测历史数据	None
基准数据	benchmark_ds	通用	基准数据，不影响回测结果	None
交易日历	trading_calendar	通用	交易日历	None
输入参数	开始日期	start_date	str	开始日期，设定值只在回测模式有效，在模拟实盘模式下为当前日期，示例：2017-06-01。一般不需要指定，使用代码列表里的开始日期
结束日期	end_date	str	结束日期，设定值只在回测模式有效，在模拟实盘模式下为当前日期，示例：2017-06-01。一般不需要指定，使用代码列表里的结束日期
初始化函数	initialize	code	初始化函数，[回调函数] 初始化函数，整个回测中只在最开始时调用一次，用于初始化一些账户状态信息和策略基本参数，context也可以理解为一个全局变量，在回测中存放当前账户信息和策略基本参数便于会话。	[默认代码](javascript:void(0);)
主函数	handle_data	code	主函数，[回调函数] 必须实现的函数，该函数每个单位时间会调用一次, 如果按天回测,则每天调用一次,如果按分钟,则每分钟调用一次,由于我们现在数据只有日K，所以是按天回调。在回测中，可以通过对象data获取单只股票或多只股票的时间窗口价格数据。如果算法中没有schedule_function函数，那么该函数为必选函数。一般策略的交易逻辑和订单生成体现在该函数中。	[默认代码](javascript:void(0);)
数据准备函数	prepare	code	数据准备函数，[回调函数] 准备数据函数，运行过程中只调用一次，在 initialize 前调用，准备交易中需要用到数据。目前支持设置交易中用到的股票列表，设置到 context.instruments。更多	[默认代码](javascript:void(0);)
盘前处理函数	before_trading_start	code	盘前处理函数，[回调函数] 每个单位时间开始前调用一次，即每日开盘前调用一次，该函数是可选函数。你的算法可以在该函数中进行一些数据处理计算，比如确定当天有交易信号的股票池。	[默认代码](javascript:void(0);)
成交率限制	volume_limit	float	成交率限制：执行下单时控制成交量参数，默认值2.5%，若设置为０时，不进行成交量检查	0.025
买入点	order_price_field_buy	choice	买入点：open=开盘买入，close=收盘买入	open
卖出点	order_price_field_sell	choice	卖出点：open=开盘卖出，close=收盘卖出	close
初始资金	capital_base	float	初始资金	1000000.0
自动取消无法成交订单	auto_cancel_non_tradable_orders	bool	自动取消无法成交订单：是否自动取消因为停牌等原因不能成交的订单	True
回测数据频率	data_frequency	choice	回测数据频率：日线 (daily)，分钟线 (minute)	daily
回测价格类型	price_type	choice	回测价格类型：前复权(forward_adjusted)，真实价格(original)，后复权(backward_adjusted)	真实价格
回测产品类型	product_type	choice	回测产品类型：股票(stock), 期货(future), 期权(option), 数字货币(dcc)	股票
显示回测结果图表	plot_charts	bool	显示回测结果图表	True
只在回测模式下运行	backtest_only	bool	只在回测模式下运行：默认情况下，Trade会在回测和实盘模拟模式下都运行。如果策略中有多个M.trade，在实盘模拟模式下，只能有一个设置为运行，其他的需要设置为 backtest_only=True，否则将会有未定义的行为错误	False
用户自定义数据	options	doc	用户自定义数据，在回调函数中要用到的变量，需要从这里传入，并通过 context.options 使用	None
基准代码	benchmark	str	基准代码，不影响回测结果
输出端	回测详细数据	raw_perf	通用	回测详细数据

TradeX(模块化回测交易)

支持函数模块化的量化交易引擎。无缝支持回测和模拟实盘交易

表名： tradex.v1

类别	显示名称	名称	类型	描述	必填/默认
输入端	代码列表	instruments	通用	代码列表，如果提供了 `prepare` 函数，可以在 `prepare` 中覆盖此参数提供的值	None
回测历史数据	history_ds	通用	回测历史数据，如果不指定，将根据instruments从系统中读取	None
基准数据	benchmark	通用	基准数据，如果不指定，将使用默认的基准数据。	None
交易日历	trading_calendar	通用	交易日历，如果不指定，将使用默认交易日历	None
initialize处理函数	initialize_functions	通用	initialize处理函数	None
handle_bar处理函数	handle_bar_functions	通用	handle_bar处理函数	None
输入数据	options_data	通用	输入数据：一般用来传入策略中要用到的数据。我们建议策略用到的数据在外面批量计算完成，并通过此参数传入使用，例如模型预测数据等。如果设定，在回测中通过 context.options['data'] 使用	None
输入参数	开始日期	start_date	str	开始日期，设定值只在回测模式有效，在模拟实盘模式下为当前日期，示例：2017-06-01。一般不需要指定，使用证券代码列表里的开始日期
结束日期	end_date	str	结束日期，设定值只在回测模式有效，在模拟实盘模式下为当前日期，示例：2017-06-01。一般不需要指定，使用证券代码列表里的结束日期
主函数	handle_data	code	主函数，[回调函数] 必须实现的函数，该函数每个单位时间会调用一次, 如果按天回测,则每天调用一次,如果按分钟,则每分钟调用一次,由于我们现在数据只有日K，所以是按天回调。在回测中，可以通过对象data获取单只股票或多只股票的时间窗口价格数据。如果算法中没有schedule_function函数，那么该函数为必选函数。一般策略的交易逻辑和订单生成体现在该函数中。	[默认代码](javascript:void(0);)
数据准备函数	prepare	code	数据准备函数，[回调函数] 准备数据函数，运行过程中只调用一次，在 initialize 前调用，准备交易中需要用到数据。目前支持设置交易中用到的股票列表，设置到 context.instruments。更多	[默认代码](javascript:void(0);)
初始化函数	initialize	code	初始化函数，[回调函数] 初始化函数，整个回测中只在最开始时调用一次，用于初始化一些账户状态信息和策略基本参数，context也可以理解为一个全局变量，在回测中存放当前账户信息和策略基本参数便于会话。	[默认代码](javascript:void(0);)
盘前处理函数	before_trading_start	code	盘前处理函数，[回调函数] 每个单位时间开始前调用一次，即每日开盘前调用一次，该函数是可选函数。你的算法可以在该函数中进行一些数据处理计算，比如确定当天有交易信号的股票池。	[默认代码](javascript:void(0);)
成交率限制	volume_limit	float	成交率限制：执行下单时控制成交量参数，默认值2.5%	0.025
买入点	order_price_field_buy	choice	买入点：open=开盘买入，close=收盘买入	open
卖出点	order_price_field_sell	choice	卖出点：open=开盘卖出，close=收盘卖出	close
初始资金	capital_base	float	初始资金	1000000.0
自动取消无法成交订单	auto_cancel_non_tradable_orders	bool	自动取消无法成交订单：是否自动取消因为停牌等原因不能成交的订单	True
回测数据频率	data_frequency	choice	回测数据频率：日线 (daily)，分钟线 (minute)	daily
回测价格类型	price_type	choice	回测价格类型：前复权(forward_adjusted)，真实价格(original)，后复权(backward_adjusted)	真实价格
回测产品类型	product_type	choice	回测产品类型：股票(stock), 期货(future), 期权(option), 数字货币(dcc)	股票
显示回测结果图表	plot_charts	bool	显示回测结果图表	True
只在回测模式下运行	backtest_only	bool	只在回测模式下运行：默认情况下，Trade会在回测和实盘模拟模式下都运行。如果策略中有多个M.trade，在实盘模拟模式下，只能有一个设置为运行，其他的需要设置为 backtest_only=True，否则将会有未定义的行为错误	False
用户自定义数据	options	doc	用户自定义数据，在回调函数中要用到的变量，需要从这里传入，并通过 context.options 使用	None
输出端	回测详细数据	raw_perf	通用	回测详细数据

初始化函数

设置手续费

设置手续费，如果不设置，则使用默认的

表名：trade_func_set_commission.v1

类别	显示名称	名称	类型	描述	必填/默认
输入端	前置处理函数	input_functions	通用	前置处理函数	None
输入参数	收费模式	mode	choice	收费模式	订单/PerOrder
买入成本	buy_cost	float	买入成本，成交额的比例，PerOrder/PerTrade/PerShare都要使用此参数	0.0003
卖出成本	sell_cost	float	卖出成本，成交额的比例	0.0013
最小成本	min_cost	float	最小成本，绝对值	5
输出端	函数	functions	通用	函数

设置最大杠杆限制

设置资金使用的最大杠杠限制，e.g. 设置最大杠杆限制为2，实际资金是100w，将可以买入200w的股票。一般用于期货或者股票+对冲等策略。需注意正确使用

表名： trade_func_set_max_leverage.v1

类别	显示名称	名称	类型	描述	必填/默认
输入端	前置处理函数	input_functions	通用	前置处理函数	None
输入参数	最大杠杆限制	max_leverage	float	最大杠杆限制，e.g. 设置最大杠杆限制为2，实际资金是100w，将可以买入200w的股票。一般用于期货或者股票+对冲等策略。需注意正确使用	1
输出端	函数	functions	通用	函数

回测与交易