关于回测收益率的问题
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问题
通过策略进行回测时，比如跑一个5年的回测后，通过曲线可以看到后两年的收益比较好，那么在单独对这两年跑回测时，却得不到同样趋势的结果，这是为什么呢？
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解答
1.有些策略是全仓买入少量股票， 因为时间开仓日不同造成有偶然性，起始的第一天亏钱，或者赚钱 对后续的收益率影响很大。
2.过拟合。
3.有些日期的股票数据有空值，造成选股的收益有差异。
4.基础特征抽取 为了方便计算 因子值，有额外抽取天数占用时间天数，会导致起始回测日期往后偏移几天，开始收益率不同，自然收益率就不同了。