双均线基金策略

由iquant创建，最终由iquant更新于2024-05-23 09:53 被浏览 39 用户

策略介绍

金叉死叉策略其实就是双均线策略。策略思想是：当短期均线上穿长期均线时，形成金叉，此时买入股票。当短期均线下穿长期均线时，形成死叉，此时卖出股票。研究表明，双均线系统虽然简单，但只要严格执行，也能长期盈利。

策略构建步骤

1、确定标的池和回测时间

• 通过m1输入特征模块的过滤条件中，输入要回测的标的资产。

• 在m2数据抽取模块抽取数据，确定回测的起止日期。

  

2、确定买卖原则

当短期均线上穿长期均线时，形成金叉，此时买入标的资产。当短期均线下穿长期均线时，形成死叉，此时卖出标的资产。

短线：m_avg(close, 5) AS _mean_short

长线：m_avg(close, 10) AS _mean_long

3、模拟回测

通过 BigTrader模块中的初始化函数定义交易手续费。 通过BigTrader 模块中的K线处理函数形成金叉买入标的资产。形成死叉卖出标的资产，开盘买入收盘卖出。并打印交易日志。

• K线处理函数

# 回测引擎：每日数据处理函数, 每天执行一次
def bigquant_run(context, data):
    
    import pandas as pd

    try:
        # 获取当前日期
        current_date = data.current_dt.strftime("%Y-%m-%d")
        # 获取当日数据
        current_day_data = context.data[context.data["date"] == current_date]
        if len(current_day_data) == 0:
            return

    
        buy_sig = current_day_data['buy_sig'].iloc[0]
        sell_sig = current_day_data['sell_sig'].iloc[0]
        
        # 获取当前已持有股票
        current_hold_instruments = set(context.get_account_positions().keys())

        ins = '159941.SZ'
        # 若长线大于短线且有持仓
        if sell_sig == 1 and ins in current_hold_instruments:
            context.order_target(ins, 0)
        
        # 若短线大于长线且没有持仓
        if buy_sig == 1 and ins not in current_hold_instruments:
            context.order_target_percent(ins, 0.99)
    except:
        pass

4、标的

广发纳指100ETF：159941.SZ

5、仓位

全仓，100%

策略代码

https://bigquant.com/codesharev2/a6d7be23-6c9c-4a7e-ba86-dc8e9742db49

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