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构建个股相对大盘收益率因子

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数据平台的预计算因子表cn_stock_prefactors中收录的数据是比较全的,不仅收录了个股的量价信息、基本信息、技术因子、财务因子等数据,还收录了大盘指数的基本量价信息:https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_prefactors

因此,我们就可以只用这个表中的数据,来构建相对收益率因子,我们以沪深300指数为例

  • daily_return这个字段就是个股收益率
  • return_000300SH这个字段就是大盘收益率
  • 这样我们可以计算daily_return - return_000300SH AS relative_return就是相对收益率

我们将这三个字段提取后展示出来:

https://bigquant.com/codesharev2/5bc16da8-a009-40a4-8a7a-971d7cfc14a1

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