构建个股相对大盘收益率因子
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数据平台的预计算因子表cn_stock_prefactors中收录的数据是比较全的,不仅收录了个股的量价信息、基本信息、技术因子、财务因子等数据,还收录了大盘指数的基本量价信息:https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_prefactors
因此,我们就可以只用这个表中的数据,来构建相对收益率因子,我们以沪深300指数为例
daily_return
这个字段就是个股收益率return_000300SH
这个字段就是大盘收益率- 这样我们可以计算
daily_return - return_000300SH AS relative_return
就是相对收益率
我们将这三个字段提取后展示出来:
https://bigquant.com/codesharev2/5bc16da8-a009-40a4-8a7a-971d7cfc14a1
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