构建一个明日涨跌停状态因子
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为什么要构建一个明日涨跌停状态因子？
构建明日涨跌停状态因子的目的是为了提升投资决策的效率和准确性，帮助投资者优化交易策略、管理风险、识别套利机会。此外，通过对涨跌停现象的研究，可以深入了解市场行为，为政策制定和市场监管提供有价值的参考。
如何构建？
要成功构建一个明日涨跌停状态因子，我们需要使用BigQuant数据平台中量化因子分类内股票因子中的cn_stock_prefactors（预计算因子的数据表)。根据需要构建因子的要求，我们需要使用收盘涨跌停状态: 1-跌停, 2-非涨跌停, 3-涨停, SQL 算子: cn_stock_status.price_limit_status。
在M2输入特征内表达式特征M_lead(price_limit_status, 1) AS status 的作用是将 price_limit_status 列中的数据向前移动一行从而表示明日涨跌停状态，并将结果命名为 status。这样，在新生成的 status 列中，每一行的数据都对应于原数据集中下一行的 price_limit_status 的值。这在预测模型中很常见，因为它允许使用当前数据来预测未来的状态。M_lead：通常用于时间序列数据处理。它将当前行的数据移动到前面的某一行，以便进行时间上的前瞻性分析。在表达式过滤条件中status = 3表示收盘涨跌停状态为涨停。M_lead函数可以在平台内函数列表寻找到，具体位置如图所示：
在M4数据抽取中，选择需要的开始，结束以及历史数据向前取的天数即可成功构建。在此时运行在日志中仅会展现运行结果，如果有可视化数据要求即可右键点击M4并点击查看结果则会自动生成数据阅读代码 m4.data.read()从而使数据可视化。
https://bigquant.com/codesharev2/233d7a19-8feb-465e-a7d1-2697b3a357af
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