怎么筛选只用昨日涨停的票进行训练？

由bq30zy4n创建，最终由small_q更新于2023-11-27 06:09 被浏览 38 用户

如何只使用涨停股票数据做训练

[x] 就是为了减少噪音，减少算力压力，所以只对每天特定的股票进行学习判断

https://bigquant.com/codeshare/a9b5d501-78ac-45e2-a22e-f9eacf4e01c6

过滤出涨停数据用于训练

使用DAI读取和计算因子，很容易实现这个功能

-- 使用DAI SQL获取数据，构建因子等，如下是一个例子作为参考
-- DAI SQL 语法: https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX#h-sql%E5%85%A5%E9%97%A8%E6%95%99%E7%A8%8B

SELECT
    price_limit_status,

    -- 日期和股票代码
    date,
    instrument
-- 预计算因子和数据 cn_stock_factors https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_factors
FROM cn_stock_factors
QUALIFY
    -- 去掉有空值的行
    COLUMNS(*) IS NOT NULL
    AND price_limit_status == 3

ORDER BY date, instrument

在 DAI SQL里使用 price_limit_status == 3 条件可以过滤出今天收盘涨停的股票，基础这个数据训练，来预测明日信号
如果要使用更上一个交易日的涨停状态，可以使用条件 m_lag(price_limit_status, 1) == 3
在如下策略数据时间段，数据过滤后只有15000多条，修改 StockRanker 参数每叶节点最小样本数为 200，这样可以比较好适合较小的数据，树的数量也改小了为 10，因为收敛得更早。【注意风险】这个数据量太少，波动会很大
结果：在这个特定的数据区间，只用涨停股票训练效果（17.94%）不如全市场数据训练效果（97.95%）

https://bigquant.com/codeshare/1d0d357c-566f-4459-b922-998d318528ce

使用上一次涨停为训练数据

https://bigquant.com/codeshare/71efc3e4-b8b0-4d98-9283-666807412ed3

怎么筛选只用昨日涨停的票进行训练？

如何只使用涨停股票数据做训练

过滤出涨停数据用于训练

使用上一次涨停为训练数据

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