股票筛选

相比其他方法,通过量化进行股票筛选的方式有以下优势: 系统性:量化筛选方法基于明确的规则和算法,对股票进行全面的扫描和评估,确保每只股票都按照统一的标准进行处理。 客观性:通过数学模型和统计分析,量化筛选减少了人为的主观判断和情绪干扰,使选股过程更加科学和客观。 效率性:量化方法能够快速处理大量数据,并在短时间内给出筛选结果,提高了投资决策的效率。 可复制性:明确的筛选规则和算法使得选股过程易于复制和验证,增强了策略的一致性和可靠性。 常见的量化股票筛选因子: 基本面因子:包括财务比率(如市盈率、市净率)、成长性指标(如收入增长、利润增长)等,用于评估公司的财务状况和成长潜力。 技术面因子:如价格动量、成交量、相对强弱指数等,用于分析股票的市场走势和交易信号。 市场情绪因子:如投资者情绪指数、卖空比例等,反映了市场参与者对当前股票的看法和预期。 质量因子:如盈利能力稳定性、资产质量、管理层质量等,用于评估公司的经营质量和长期竞争力。 风险因子:如波动率、贝塔系数、下行风险等,用于衡量股票的风险水平。 量化股票筛选的步骤: 定义投资目标:明确投资策略的目标,如追求高收益、低风险或特定行业配置等。 选择筛选因子:根据投资目标,选择相关的量化因子作为筛选标准。 数据获取与处理:收集并清洗股票数据,确保数据的准确性和一致性。 建立筛选模型:利用统计分析和机器学习等技术,建立筛选模型来评估股票。 回测与验证:在历史数据上进行回测,验证筛选模型的有效性和稳定性。 实时监控与调整:实时监控市场动态和公司公告,根据需要对筛选模型和条件进行调整。 注意事项: 数据质量:确保使用的数据准确、完整且及时更新,以避免基于错误数据做出筛选决策。 过拟合风险:在建立筛选模型时,要注意避免过度拟合历史数据,以免模型在未来市场上失效。 多元化考虑:在选择筛选因子时,考虑多元化因素,避免过度集中在某一类因子上,以提高策略的稳健性。 动态适应性:市场环境和公司状况是不断变化的,筛选方法和模型需要具备一定的动态适应能力。 通过科学、客观的量化股票筛选方法,投资者能够更准确地识别出符合自己投资目标和风险承受能力的股票,从而提高投资成功的概率。 然而,投资者在使用量化筛选方法时也应认识到市场的复杂性和不确定性,保持谨慎和灵活的投资态度。

怎么筛选只用昨日涨停的票进行训练?

如何只使用涨停股票数据做训练

  • [x] 就是为了减少噪音,减少算力压力,所以只对每天特定的股票进行学习判断

https://bigquant.com/codeshare/a9b5d501-78ac-45e2-a22e-f9eacf4e01c6

过滤出涨停数据用于训练

使用DAI读取和计算因子,很容易实现这个功能

-- 使用DAI SQL获取数据,构建因子等,如下是一个例子作为参考
-- DAI SQL 语法: 

更新时间:2023-11-27 06:09

如何筛选月内涨幅大于10%,小于30%的股票?

{{membership}}

https://bigquant.com/codeshare/9ac7cfd7-5bcf-41a5-9577-f84f671d5cd3

\

更新时间:2023-10-24 06:24

讨论下筛选和排序的关系,事件策略的筛选到底是个啥

\n.\n.\n首先说一下因子分析,因子分析其实就是因子看板那一套,把因子从大到小排序,然后qcut分组。(一般都用qcut等频分箱),然后看一看每一组的收益。简单来说,就是用因子去做排序,把全部股票放到不同的篮子里,然后看看每个篮子的净值变化。也就是所谓的分层回测,这个很好理解。\n.\n.\n在分层回测中,就引入了下一个概念--样本空间。\n不同的因子在不同的样本空间下表现是不同的,举个最简单的例子,财务因子。财务因子通常更新频率非常低,所以时效性非常差。同时财务因子又和公司的前景息息相关,毕竟你一个公司财报炸了总归算是利空。所以我们会发现一个有意思的事情,一些财务指标在沪深300

更新时间:2023-10-09 02:41

特征抽取——新手入门

想做一个很简单的股票筛选,但不知道哪个模块可以实现筛选后的股票代码输出list。

具体功能









报错如下:






应该加入哪个模块作为输出,之前用了代码列表v2也不行。感谢大神指点。




\

更新时间:2023-10-09 02:37

投研小组分享区

更新时间:2023-08-16 09:10

如何在全球范围筛选和比较ETF?【小乌龟学投资21】

今天这篇文章,我主要会和大家分享一下科学筛选ETF的四个步骤,那就是:确定追踪指数,基于量化指标的排序比较,基于非量化指标的筛选,以及定期跟踪检查。

首先,让我们先来看几个投资美国股市的ETF。

![](data:image/svg+xml;utf8,<svg%20xmlns='[http://www.w3.org/2000/svg' width='1536' height='864](http:

更新时间:2023-06-14 03:02

通俗篇:用n个小问题助您秒懂量化投资——量化选股篇

1、什么是量化选股?

每个投资者在投资生活中有着这样或那样的选股原因,有的着重看财务指标,比如只买PB小于2的股票,有的则喜欢依赖于技术分析,喜欢买入近12个月跌幅超过一定幅度的股票。量化选股并不神秘,它只是把您心中那个心照不宣的原因给标准化、在每个周期按照机械化的流程选出股票而已。

就像Pascal语言之父N.Wirth提出的“程序=数据结构+算法”,实际上,量化选股的本质=因子+算法,因子就是你觉得影响股价变动的一个或多个原因;

更新时间:2023-06-14 03:02

策略自动产生之二:筛选策略

摘要

前情回顾:传统上,研究人员需要以劳动密集型的方法去研究因子,因子组合和规则组合。这样的方法是低效的,非常像工业化之前的手工作坊。

本方法针对现有技术存在的不足,依靠当今强大的计算力,提供一种能满足用户预期收益风险需求的、高效的自动批量产生交易策略的方法。

去伪存真:自动产生出来的策略并不能直接用,而是需要策略研究员的进一步筛选。我们给策略研究员提供了一系列能够避免未来函数、过度拟合和贴合实际交易环境的方法

具体实践:

避免未来函数——推进分析+模拟盘

过拟合——参数敏感性分析+主观归因

策略周期——最大回撤失效+预测值和实际值IC判别法

更新时间:2023-06-13 06:53

分析师超预期因子选股策略-中信建投-20200402

摘要

本文主要介绍超预期幅度因子的定义、分析师超预期股票收益特征分析和分析师超预期选股策略的构建。首先我们介绍精确到单季度的净利润超预期幅度ESP因子算法,然后我们对超预期股票的收益特征进行分析,发现EP_TTM和过去一个月收益率两个风格因子可以很好地解释超预期股票的收益来源。最后每月底根据EP_TTM和过去一个月收益率两个风格因子限定样本池,然后选取净利润超预期幅度最大的20只股票构建超预期20组合。组合基本上每年稳定战胜中证500指数,可以作为中证500增强的补充组合。

分析师超预期幅度因子定义

分析师超预期幅度ESP因子可以定义如下:ESP =(单季度实际净利润

更新时间:2023-06-13 06:53

因子择时指标的筛选 海通证券_20180105_

摘要

自2017年以来,多因子模型中常用的选股因子皆出现了不同程度的波动。因此,因子收益的预测就变得至关重要。系列前期专题报告《选股因子系列研究(二十)——基于条件期望的因子择时模型》就对于常见选股因子收益的预测进行了初步讨论。 专题报告《选股因子系列研究(三十)——因子择时模型改进与择时指标库构建》对于因子择时模型进行了改进并对于择时变量库的构建进行了讨论。本文将重点讨论择时变量的筛选以及择时模型的相关扩展应用。

可使用套索回归进行择时变量筛选以及因子收益预测。在2016年12月30日至年12月29日间,因子择时模型收益为12.3%,基准组合收益为-20.9%。在2008年12月3

更新时间:2023-06-01 14:28

因子择时指标的筛选-海通证券-20180104

摘要

自2017年以来,多因子模型中常用的选股因子皆出现了不同程度的波动。因此,因子收益的预测就变得至关重要。系列前期专题报告《选股因子系列研究(二十)——基于条件期望的因子择时模型》就对于常见选股因子收益的预测进行了初步讨论。专题报告《选股因子系列研究(三十)——因子择时模型改进与择时指标库构建》对于因子择时模型进行了改进并对于择时变量库的构建进行了讨论。本文将重点讨论择时变量的筛选以及择时模型的相关扩展应用

可使用套索回归进行择时变量筛选以及因子收益预测

在2016年12月30日至2017年12月29日间,因子择时模型收益为12.3%,基准组合收益为-20.9%。

更新时间:2023-06-01 14:28

如何编辑在X日内符合某一条件的表达式

请问,我现在编写了符合4个连板的股票筛选表达式,但是我想继续编辑可以找到在X日内符合4连板的股票,这种表达式应该怎么写呢?谢谢各位大神!

更新时间:2023-06-01 14:26

如何快速学会策略构建

问题

如何快速学会策略构建

求教?本来想用自定义模块M6和M11模块筛选出符合条件的股票,字段都是bg的数据文档中的,其他字段都没报错,唯独筛选资产负债率少于60%的票时,采用的资产负债率debt_asset_ratio字段报KeyError,什么原因,怎么解决?求大神

另外如果这里表示区间应该怎么写,比如小于60%大于30%,试了很多都不行

更新时间:2023-06-01 02:13

如何设置买入条件,找出连续三天涨停的股票

问题

如何设置买入条件,找出连续三天涨停的股票

策略

https://bigquant.com/experimentshare/8cba95fe932f42a5859dbecd11625f07

[https://bigquant.com/experimentshare/8ea30e5331d440c79879c7b4aa650a85](https://bigquant.com/experimentshare/8ea30e5331d

更新时间:2023-06-01 02:13

如何过滤停牌股以及“一”字涨、跌停的股票

https://bigquant.com/experimentshare/81fc253c1f0f4f2eac71c2477849530d

\

更新时间:2023-06-01 02:13

请问有把在融券范围内的股票过滤出来的过滤方式吗?

这样就可以做多空组合

更新时间:2023-06-01 02:13

资产负债率报KeyError错误如何解决

问题

资产负债率报KeyError错误如何解决

本来想用自定义模块M6和M11模块筛选出符合条件的股票,字段都是bg的数据文档中的,其他字段都没报错,唯独筛选资产负债率少于60%的票时,采用的资产负债率debt_asset_ratio字段报KeyError,什么原因,怎么解决?求大神

另外如果这里表示区间应该怎么写,比如小于60%大于30%,试了很多都不行

[https://bigquant.com/experimentshare/e0e56799a7144b83b71bef743e1ca1de](https://bigquant.com/experimentshare/e0e5

更新时间:2023-06-01 02:13

如何根据行业版块筛选股票,比如公交、通信设备板块下都有哪些股票

问题

如何根据行业版块筛选股票,比如公交、通信设备板块下都有哪些股票

解答

您好,可以参考这篇帖子:https://bigquant.com/community/t/topic/132043, 24 数据可参考文档板块数据字典。

更新时间:2023-06-01 02:13

数据筛选报错:'instrument'

问题

数据筛选报错:'instrument'

https://bigquant.com/experimentshare/5171299cc9b641989feb65d1263a1e62

\

更新时间:2023-06-01 02:13

列表中数值,怎么放入函数中 一一判断呢?

问题

老师,麻烦您看下; 第一段,是选出一系列股票 xuangu=【…】 第二段,是对某个股票做出判断,最终正确,就输出 “true”,我把这个判断,做成了一个函数 第三段,我怎么把第一段选出的股票,一个个放入 instruments(a)里的a中,如果判断正确,就输出股票

l=DataSource(‘bar1d_CN_STOCK_A’).read(instruments=[],start_date=‘2021-06-10’,end_date=None,fields=[‘open’,‘close’,‘high’,‘low’,‘amount’,‘adjust_fac

更新时间:2023-06-01 02:13

请问可以帮我写一下代码吗,有小费

ta_sma_5_0==10 #5日均线价格是10元

jiage_5=ta_sma_5_0==10 #5日均线价格是10元

XG=jiage_5±20% #选5日均线价格是10元±20%的股票

\

更新时间:2022-12-20 14:20

如何选出符合一定条件的股票

导语

在开发股票量化投资策略的时候,其中非常重要的一步就是选股。因此本文的目的是希望大家阅读以后,能够更为快速、高效、便捷地在BigQuant平台上选出符合一定条件的股票。

符合一定条件的股票可以这样理解,这类股票具有同样的特征、属性,比如属于同一个板块,或者相似的财务指标,或者是存在相似的图表形态。

那么,怎样快速地选出符合一定条件的股票呢。主要因素为下面两点:

  • BigQuant数据以及数据API的了解
  • Pandas数据分析技巧

扩展阅读

1.BigQuant数据API详解

2.[10分钟学

更新时间:2022-12-14 01:23

如何对1-3日内上涨的股票进行标注

问题

freestyle996+如何运用股票标注的方法对1-3日内上涨的股票进行标注?

视频回放

https://www.bilibili.com/video/BV1uP4y1R7kh/?spm_id_from=333.999.0.0

策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/0a4bb333c1bb4f4e91d7701a3538f6f4](https://bigquant.co

更新时间:2022-11-21 05:24

“漂亮50”策略尝试

A股分两种:“漂亮50”和“要命3000” http://stock.qq.com/a/20170428/006821.htm 证券时报记者以三个指标筛选出A股的“漂亮50”,这三个指标分别是净利润增长率长大于15%,连续3年净资产收益率大于15%,市盈率低于35。

参照这个指标,我在bigquant平台下写了个策略尝试了下。市盈率用的年终财报当天的数据,如果不存在就用的财报日期前最近一天的数据。用 2013,2014,2015三年财报数据找出来符合条件的股票,符合指标的股票一共43只,详见策略结果。从2016.6.1开始每只股票买入1万元,以沪深300为基准持仓到2017.6.1的回测

更新时间:2022-11-20 03:34

如何用股票池初选,筛选出中证500的股票?

计划将策略只应用于中证500里面的股票。用股票池初选功能,不成功!请问如何实现这个目标?我现在是像下面这样构造的,但是报错了。

{w:100}

更新时间:2022-11-09 01:23

分页第1页第2页