价值选股策略

由qxiao创建，最终由qxiao更新于2024-05-20 08:22 被浏览 54 用户

价值选股策略的交易规则

每隔30个交易日，以开盘价买入当日0<PB<1.5且0<PE<15且有成交量的股票；每隔30个交易日，将不符合上述标准的持仓股票在第二天以收盘价卖出。

确定股票池和回测时间

通过证券代码列表输入要回测的单只/多只股票，以及回测的起止日期
确定买卖条件信号

在输入特征列表中通过表达式引擎定义 buy_condition=where((pb_lf_0<1.5) & (pe_ttm_0<15) & (amount_0>0) & (pb_lf_0>0) & (pe_ttm_0>0), 1, 0) 实现买入条件信号定义。通过基础特征和衍生特征抽取模块实现买卖条件指标 buy_condition 数据的抽取。通过缺失数据处理模块删去有缺失值的数据。通过排序模块实现每日股票数据按 pe_ttm_0 和 pb_lf_0 两个指标降序排列
确定买卖原则

每隔30个交易日换仓一次；已有持仓中不满足买入条件的股票为卖出股票列表，需执行卖出操作满足买入条件且没有持仓的股票为买入股票列表，需执行买入操作满足买入条件且已有持仓的股票为调仓股票列表，需执行调整仓位操作本策略中将买入股票列表和调仓股票列表中的所有股票统一调整为等资金比例仓位。
模拟回测

通过 trade 模块中的初始化函数定义交易手续费和滑点；通过 trade 模块中的准备函数定义 context.daily_stock_buy 变量来获取并存放每日买卖交易信号；通过 trade 模块中的主函数(handle函数)查看每日的买卖交易信号，按照买卖原则执行相应的买入/卖出/调仓操作。