事件策略：动量与反转结合策略

由small_q创建，最终由small_q更新于2024-04-28 02:08 被浏览 178 用户

• 买入条件：选择过去120个交易日涨幅位于前30%的股票作为动量股。同时，选择过去30个交易日内表现最差的前10%股票作为反转股。股票必须在过去5个交易日内有超大单净流入。按照流通市值降序排列
• 卖出条件：持有期超过30个交易日或涨幅达到20%。
• 股票过滤：过滤ST，过滤北交所
• 最大持仓数：15

回测图：

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策略源码：

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