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事件策略:动量与反转结合策略

由small_q创建,最终由small_q 被浏览 59 用户

  • 买入条件:选择过去120个交易日涨幅位于前30%的股票作为动量股。同时,选择过去30个交易日内表现最差的前10%股票作为反转股。股票必须在过去5个交易日内有超大单净流入。按照流通市值降序排列
  • 卖出条件:持有期超过30个交易日或涨幅达到20%。
  • 股票过滤:过滤ST,过滤北交所
  • 最大持仓数:15


回测图:

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策略源码:

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策略回测