三个有效的特征选择策略

由ypyu创建，最终由ypyu更新于2021-07-30 07:26 被浏览 371 用户

导语

特征选择是除数据之外最关键的步骤。尽管这一步非常必要，但很多指导文章中却完全忽略这一过程。

本文将展示一些很棒的特征选择方法，帮助读者在机器学习中更加如鱼得水。

特征选择是什么？实际问题中，需要什么样的特征来帮助解决建模并不总是很清晰。在这个问题上，数据总是存在各种问题，比如数据过多，不相关等。特征选择主要研究如何使用算法选择出重要特征。

那为什么不将所有的特征都扔进机器学习模型，然后收工回家呢？

在实际问题中可能没有开源数据集，或者这些数据不总是含有解决问题的相关信息。在这些现实问题面前，特征选择能够最大化数据相关性，降低数据冗余度。这有助于建立好的模型，减小模型大小。

现需要预测水上公园的门票销售量。我们决定关注天气数据，冰淇淋消费量，咖啡消费量和月份。

从图1中可以看出，夏天比其他的季节能够销售出更多的门票，冬天销售出0张门票。咖啡消费量看起来全年稳定。冰淇淋全年都存在消费，消费量在六月份达到顶峰。

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$ 表1：案例数据表格 $

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$ 表1：案例数据示意图 $

我们想要预测门票销售，但我们不需要为了得到最好结果获取全部数据。只要得到N维合适的数据和一个K值就会得到最好的结果。然而这里有海量的数据，都是不同大小数据集的组合。

我们的目标是在不损害预测能力的情况下，降低数据维数。现在退一步回来看看能够使用的工具。

这个工具百分百地找到构建模型的最好的特征组合，因为它搜索每一个特征的可能的组合，然后找到数据维度最低的组合。

在本文案例中，有15个可能的组合。计算组合的数量需采用公式：$ 2^n-1$。这个方法对少量特征管用，但当你有3000个特征时，事情很快会失去控制。

幸运的是，这里还有一个比较好的方法。

随机特征挑选在大多数情况下都工作得很好。假设你想将特征降低50%，随机挑选50%的特征移除即可。然后训练模型，验证性能。重复以上过程直到满意为止。比较难过的是，这仍然是一个暴力解决问题的方法。

如果你有一大堆特征，你会怎么做？

把所有的想法揉合到一个算法里，这就是最小冗余最大相关（mRMR）特征选择。算法思想为：最小化特征冗余度的同时最大化相关性。相关性和冗余度计算公式如下：

$ Relevancy = \frac{\sum_{i=1}^n{c_ix_i}}{\sum_{i=1}^n{x_i}} $

$ Redundancy = \frac{\sum_{i,j=1}^n{a_{ij}x_ix_j}}{(\sum_{i=1}^n{x_i})^2} $

实现mRMR的算法策略如下：

这个结果并非如预想那样：冰淇淋的消费看来可以很好地预测门票销售，气温则不能。在这个案例中看来，我们只需要一个变量就可以很精确地模拟门票销售，但很可能与你以后需处理问题非常不一样，

通过本文，读者应该已经很好地理解特征选择的方法和效果：帮助减少特征数量，帮助构造输出既定目标的最好模型。