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多因子分析模块的疑问

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请教一下bq的工程师:多因子分析模块里面的回测功能是如何实现的,我自己实现的和模块的结果不一样,导致分析模块很好的因子,回测下来效果却不好,能否给讲讲实现原理啥的。

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评论
  • 因子分析大概思想是: 1、按照因子值给股票分组 2、根据调仓周期买入股票 3、算出每组的各自收益,计算各绩效指标 还有其他一些计算,例如手续费,市值/行业中心化等等
  • 多空组合是做多最小分组+做空最大分组吗?
  • 能否提供一个和多因子分析中多空组合回测大致一致的回测/模拟模块,便于应用因子。
  • 我在做的时候全市场分5组,一组8、9百只股票,回测模块都运行不了,不做向量化回测的时候怎么做?
  • 多空组合就是你理解的那样,做多最小分组+做空最大分组。 求每组收益时,把每次调仓后的此分组此段时间的收益拼接起来就是整个回测时间段这一组的收益。
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