多头排列回踩均线选股策略
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多头排列回踩均线选股策略的交易规则
买入条件：满足条件
- 5日均线大于10日均线，10日均线大于20日均线,20日均线大于40日均线，40日均线大于120日均线；
- 今日最低价小于10日收盘价均线 的股票,次日以开盘价买入；买入后，如果5日均线小于40日均线，则次日以开盘价卖出。 允许最多同时持有20只股票
策略构建步骤
- 确定股票池和回测时间 通过证券代码列表输入要回测的股票，以及回测的起止日期
- 确定买卖条件信号 在输入特征列表中通过表达式引擎定义 buy_condition=where((mean(close_0,5)>mean(close_0,10))&(mean(close_0,10)>mean(close_0,20))&(mean(close_0,20)>mean(close_0,40))&(mean(close_0,40)>mean(close_0,120))&(low_0<mean(close_0,10)),1,0) ，实现买入信号。 在输入特征列表中通过表达式引擎定义 sell_condition=where(mean(close_0,5)<mean(close_0,40),1,0)，实现卖出信号。 通过基础特征和衍生特征抽取模块实现买卖条件指标 buy_condition 和 sell_condition 数据的抽取。 通过缺失数据处理模块删去有缺失值的数据。
- 确定买卖原则 已有持仓中满足卖出条件的股票为卖出股票列表，如果设置的卖出规则是早盘买入早盘卖出则执行卖出操作后更新可用现金，如果是早盘买入尾盘卖出则执行卖出操作后不更新可用现金。 满足买入条件且没有持仓的股票为买入股票列表，如果持仓股票数量不足20只，需根据可用现金执行等资金买入操作,此例采用整百股数下单。
- 模拟回测 通过 trade 模块中的初始化函数定义交易手续费和滑点； 通过 trade 模块中的准备函数定义 context.daily_stock_buy 和 context.daily_stock_sell 变量来获取并存放每日符合买卖条件的股票列表； 通过 trade 模块中的主函数(handle函数)查看每日的买卖交易信号，按照买卖原则执行相应的买入/卖出操作。
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