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如何根据夏普比率变化或收益曲线斜率动态调整策略仓位?

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问题

如何根据夏普比率变化或收益曲线斜率动态调整策略仓位?

解答

在长时间运行一些策略后发现,策略某段时间效果不好,但过段时间又起来了,以前按照每个策略的夏普比率大小,对多个策略进行动态仓位分配,发现很滞后,效果不好。能否按照每个策略夏普比率的变化率或者收益曲线的斜率,来给多个策略动态的分配不同的仓位,实现快速应对市场变化,如何操作。

见文章:基于资产配置的视角的个人理财

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1ji4y1U7K6/

标签

夏普比率
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