真假序列识别：日内交易机会上线——人工智能选股周报
由kyrie_fu创建，最终由kyrie_fu 被浏览 97 用户
摘要
日内交易机会：创业板指＞上证指数＞深证成指，深证成指降低
采用人工智能方法，对全市场个股和主要宽基指数近2 0 个交易日交易机会进行评测，数据取自金融数据服务I N S I G H T 。交易机会评分衡量资产价格“非随机程度”，评分越高，代表近2 0 个交易日1 分钟收益率越远离随机构造的资产价格收益率序列，说明该资产越不满足弱有效市场假说，日内交易机会越大。主要宽基指数最新交易机会从高到低排序为：创业板指＞上证指数＞深证成指（截至2 0 2 1 - 0 2 - 0 5 ）。上证指数和创业板指上周交易机会和前一周变化不大，深证成指上周交易机会相比于前一周降低。
今年双周调仓GP_RF（“遗传规划+随机森林”模型） 超额收益3.31%
双周频调仓的“遗传规划+ 随机森林”模型上周超额收益为1 . 6 4 %，今年以来超额收益为3 . 3 1 %。模型2 0 1 1 年回测以来年化超额收益率为1 8 . 7 9 %，信息比率为2 . 8 7 ，C a l ma r 比率为2 . 8 4 。模型构建的组合当前P E _ T T M为7 0 . 0 4 倍，P B _ L F 为1 1 . 3 倍，R O E （单季度，未年化）为5 . 5 2 %
今年周频调仓AlphaNet模型超额收益1.5
周频调仓A l p h a N e t 模型周超额收益为0 . 6 9 %，今年以来超额收益为1 . 5 8 %。模型2 0 1 1 年回测以来年化超额收益率为2 0 . 8 6 %，信息比率为3 . 4 ，C a l ma r比率为2 . 3 。模型构建的组合当前P E _ T T M为6 5 . 3 7 倍，P B _ L F 为8 . 7 3 倍，R O E （单季度，未年化）为4 . 2 1 %。
正文
/wiki/static/upload/02/0272e69b-14ce-478f-a3be-1d0327509e16.pdf
\