矿海拾趣（第5期） 中信建投_20180816
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报告摘要
推荐文献一：The lead–lag relationship between stock index and stock index futures: A thermal optimal path method【2018】
推荐理由
通过源于统计物理学的热最优路径(Thermal Optimal Path)模型来探究中、美、港三大市场上股指与股指期货的领先滞后关系。 热最优路径是一种非参模型，有别于传统的格兰杰检验、误差修正模型，它能反映出指标之间长期的、时变的领先滞后关系。实证表明：香港恒生指数、美国 S&P500 指数的股指期货均对股指有着显著且长期的领先关系，而对于中国沪深 300 指数，则是股指领先于股指期货。
推荐文献二：Chen Tianqi. XGBoost: A Scalable Tree Boosting System【2016】
推荐理由
是当下解决树模型最快最精确的方法。不同于传统的 Gradient Boosting 方式，XGBoost 将模型的复杂度也引入到了目标函数内，可以有效解决过拟合的问题。 同时，XGBoost 用了二阶迭代，结果比一般 Gradient Boosting 更精确。因此，XGBoost 大幅减少了运行时间并优化了算法。
正文
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